MA Volume Strategy (C#)

MA Volume 戦略

MA Volume は、移動平均のトレンドフィルターと出来高の急増を組み合わせてエントリーのタイミングを計ります。 価格が平均を上回りながら出来高が増加していることは強い買い集めを示し、平均を下回りながら出来高が減少することは分散を示します。

テストでは平均年間リターンは約136%を示しています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

この戦略は出来高が拡大したときに移動平均の方向でトレードし、出来高が枯渇するか平均が反転したときにイグジットします。

パーセントストップがトレンドの急激な変化から保護します。

詳細

• エントリー条件: インジケーターシグナル
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
• ストップ: はい、パーセントベース
• デフォルト値:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2
  • MaPeriod = 20
  • VolumePeriod = 20
  • VolumeThreshold = 1.2 足の出来高が直前VolumePeriod本の平均のVolumeThreshold倍を超えると出来高拡大とみなします。ノーポジション時、拡大した足が上昇中のSMAより上で引ければ買い、下降中のSMAより下で引ければ売ります。出来高が平均を下回るか、SMAが逆方向に転じたら決済します。
• フィルター:
  • カテゴリ: トレンドフォロー
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Moving Average, Volume
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中