ATR Exhaustion Strategy (C#)

ATR 枯渇ストラテジー

Average True Rangeの急激な上昇は、急速に収束しうるボラティリティの拡大を示します。この戦略は、設定可能な乗数で移動平均を上回るATR値を探します。リバーサルローソク足と組み合わせることで、その後の収縮を捉えることを目指します。

テストでは年平均リターン約139%を示しています。株式市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

各バーがATRとその独自の平均を更新します。ATRが乗数分だけ平均を超え、ローソク足が前の動きとは逆方向に終値をつけた場合、トレードが開かれます。ストップは価格に対するトレーリングの割合で、ボラティリティの急騰が収まるにつれてポジションに追従します。

ポジションは通常ストップによる決済に依存し、ボラティリティの急騰が収まった後の素早い押し戻しを狙います。

詳細

• エントリー条件: 平均を上回るATRスパイクとリバーサルローソク足。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: ストップロス。
• ストップ: はい、トレーリングのパーセント。
• デフォルト値:
  • AtrPeriod = 14
  • AtrAvgPeriod = 20
  • AtrMultiplier = 1.5
  • MaPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = 5 minute
• フィルター:
  • カテゴリ: リバーサル
  • 方向: 両方
  • インジケーター: ATR, MA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中