Estrategia de Efecto del Interés en Corto

La estrategia Efecto del Interés en Corto utiliza los niveles de interés en corto para predecir el rendimiento de las acciones. Los valores con pocos días para cubrir tienden a superar a los que tienen mucha posición corta. En un intervalo mensual, las acciones se ordenan por interés en corto y la cartera compra el grupo con menor nivel mientras vende en corto el de mayor nivel.

Detalles

• Criterios de entrada: Clasificación mensual por ratio de interés en corto o días para cubrir.
• Largo/Corto: Ambos.
• Criterios de salida: Rebalanceo mensual.
• Stops: Sin stop explícito.
• Valores predeterminados:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Fundamental
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Fundamentales
  • Stops: No
  • Complejidad: Básico
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: Sí
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio