Estrategia de Factor de Momentum Residual

La estrategia Factor de Momentum Residual clasifica los valores por una puntuación externa de momentum residual. Cada mes, en el primer día de negociación, toma posiciones largas en el decil superior y cortas en el decil inferior.

Detalles

• Criterios de entrada: fuente de datos externa de momentum residual.
• Largo/Corto: Ambos.
• Criterios de salida: Rebalanceo mensual.
• Stops: Sin lógica de stop explícita.
• Valores predeterminados:
  • Decile = 10
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Fundamental
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Fundamentales
  • Stops: No
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Diario
  • Estacionalidad: Sí
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio