Estrategia de Ruptura de Volatilidad Implícita con Hull MA

La estrategia Hull MA Implied Volatility Breakout está construida en torno a la ruptura de volatilidad implícita con Hull MA.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 121%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

Las señales se activan cuando sus indicadores confirman oportunidades de ruptura en datos intradía (15m). Esto hace que el método sea adecuado para traders activos.

Los stops se basan en múltiplos de ATR y factores como HmaPeriod, IVPeriod. Ajuste estos valores predeterminados para equilibrar el riesgo y la recompensa.

Detalles

• Criterios de entrada: ver implementación para condiciones de indicadores.
• Largo/Corto: Ambos direcciones.
• Criterios de salida: señal opuesta o lógica de stop.
• Stops: Sí, usando cálculos basados en indicadores.
• Valores predeterminados:
  • HmaPeriod = 9
  • IVPeriod = 20
  • IVMultiplier = 2m
  • StopLossAtr = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Seguimiento de tendencia
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Múltiples indicadores
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía (15m)
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio