Estrategia de Filtro de Volatilidad CCI

La estrategia CCI Volatility Filter está construida en torno al CCI con filtro de volatilidad.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 58%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Las señales se activan cuando sus indicadores confirman entradas filtradas en datos intradía (5m). Esto hace que el método sea adecuado para traders activos.

Los stops dependen de múltiplos de ATR y factores como CciPeriod, AtrPeriod. Ajuste estos valores predeterminados para equilibrar el riesgo y la recompensa.

Detalles

• Criterios de entrada: ver implementación para condiciones de indicadores.
• Largo/Corto: Ambos.
• Criterios de salida: señal opuesta o lógica de stops.
• Stops: Sí, usando cálculos basados en indicadores.
• Valores predeterminados:
  • CciPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • CciOversold = -100m
  • CciOverbought = 100m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Seguimiento de tendencia
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Múltiples
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía (5m)
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio