Estrategia de Reversión con Hurst Exponent

Este enfoque utiliza el Hurst Exponent para detectar cuándo un mercado se comporta de manera de reversión a la media. Valores por debajo de 0.5 sugieren que el precio tiende a regresar hacia su promedio, creando oportunidades para operar contra los extremos.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 121%. Funciona mejor en el mercado cripto.

Se abre una posición larga cuando el Hurst Exponent está por debajo de 0.5 y el precio cierra por debajo de una media móvil. Una posición corta ocurre cuando el valor Hurst está por debajo de 0.5 y el precio cierra por encima del promedio. Las posiciones se cierran cuando el precio regresa a la línea promedio o el Hurst Exponent sube por encima del umbral.

La estrategia es adecuada para traders que prefieren las tendencias estadísticas sobre las tendencias fuertes. Un stop-loss de protección protege contra movimientos prolongados que no logran revertirse.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Hurst < 0.5 && Close < MA
  • Corto: Hurst < 0.5 && Close > MA
• Largo/Corto: Ambos lados.
• Criterios de salida:
  • Largo: Salir cuando Close >= MA o Hurst > 0.5
  • Corto: Salir cuando Close <= MA o Hurst > 0.5
• Stops: Sí, stop-loss porcentual.
• Valores predeterminados:
  • HurstPeriod = 100
  • AveragePeriod = 20
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Mean reversion
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Hurst Exponent, MA
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio