Estrategia Ichimoku Adx

Estrategia basada en los indicadores Ichimoku Cloud y ADX. Criterios de entrada: Largo: Price > Kumo (nube) && Tenkan > Kijun && ADX > 25 (tendencia alcista con movimiento fuerte) Corto: Price < Kumo (nube) && Tenkan < Kijun && ADX > 25 (tendencia bajista con movimiento fuerte) Criterios de salida: Largo: Price < Kumo (precio cae por debajo de la nube) Corto: Price > Kumo (precio sube por encima de la nube)

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 187%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Esta estrategia combina señales de Ichimoku Cloud con ADX para filtrar tendencias poderosas. Las operaciones ocurren cuando el precio rompe por encima o por debajo de la nube con confirmación del ADX.

Favorece a los operadores que prefieren configuraciones de tendencia estructuradas. Los stops definidos por ATR defienden contra oscilaciones adversas.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Price > Cloud && Tenkan > Kijun && ADX > AdxThreshold
  • Corto: Price < Cloud && Tenkan < Kijun && ADX > AdxThreshold
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida:
  • El precio cruza la nube en dirección opuesta
• Stops: Usa la nube Ichimoku como stop trailing
• Valores predeterminados:
  • TenkanPeriod = 9
  • KijunPeriod = 26
  • SenkouSpanBPeriod = 52
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Tendencia
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Ichimoku Cloud, ADX
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio