туплю на ровном месте

СтокШарп 1,6 на примере симплСМА

если сделать так

        protected override bool OnProcess()
        {
            // если наша стратегия в процессе остановки
            if (base.ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
            {
                // отменяем стратегию
                base.Orders.Where(o => o.State ==
OrderStates.Active).ForEach(base.Trader.GuarantyCancelOrder);
                return false;
            }
            try
            {
                var direction = OrderDirections.Buy;
                base.Volume = 1;
                var order = base.CreateOrder(direction,
base.Security.GetMarketPrice(direction, MarketPriceTypes.Following),
base.Volume);
                // регистрируем на котирование
                var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader,
order, base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit());
                strategy.Start();
                base.ChildStrategies.Add(strategy);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("{0} Exception caught.", e);
            }
            return true;
        }

то исключение все равно не перехватывается :(

куда копать?

Сорри, отвечу по позднее. С ходу не могу понять.

Это говорит о том, что стакан пустой, и нет возможности его проанализировать. Котировки по ДДДЕ текут?

Насчет перехвата, не совсем понял. Раз MessageBox выводится - значит перехватывается. Думаю, через событие Strategy.Log

квик-джуниор - рулит :)

стакана вообще не было :) судя по описанию MarketQuotingStrategy можно было сделать не выходя за пределы таблицы "инструменты", а вот с другими стратегиями такой фокус не пройдет теперь буду знать что нужен стакан и выводить нужно так

           private void StartDde()
            {
                    _isDdeStarted = true;
            _trader.StartDde();
            _trader.StartDde(mysec + " Котировки" );
            _trader.StartDde("папир");
            _trader.StartDde("папир_фортс");
            }

а просто _trader.StartDde(lkoh); не идет, говорит что "окно LKOH не найдено"

сейчас переделал OnLog, там такое все разговорчивое оказывается private void OnLog(Strategy strategy, StrategyErrorStates errorState, string message) { // если стратегия вывела не просто сообщение, то вывести на экран. //if (errorState != StrategyErrorStates.None) // this.Sync(() => MessageBox.Show(this, message)); Console.WriteLine("[{0}] {1} => {2}", strategy.Id, errorState, message); }

[0] None => Quoting new order Buy with id 788915243 price 1566,99 volume 1 transaction 76 [0] Warning => Order 788915243 doesn't have a state [0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915243 price 1566,99 volume 1 transaction 76 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915281 price 1566,99 volume 1 transaction 77 [0] Warning => Order 788915281 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915281 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915281 doesn't have a state [0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915281 price 1566,99 volume 1 transaction 77 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915320 price 1566,99 volume 1 transaction 78 [0] Warning => Order 788915320 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915320 doesn't have a state [0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915320 price 1566,99 volume 1 transaction 78 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915341 price 1566,99 volume 1 transaction 79 [0] Warning => Order 788915341 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915341 doesn't have a state [0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915341 price 1566,99 volume 1 transaction 79 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915367 price 1566,99 volume 1 transaction 80 [0] Warning => Order 788915367 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915367 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915367 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915367 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915367 doesn't have a state [0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915367 price 1566,99 volume 1 transaction 80 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915436 price 1566,99 volume 1 transaction 81 [0] Warning => Order 788915436 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915436 doesn't have a state [0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915436 price 1566,99 volume 1 transaction 81 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915468 price 1566,99 volume 1 transaction 82 [0] Warning => Order 788915468 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915468 doesn't have a state [0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915468 price 1566,99 volume 1 transaction 82 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915490 price 1566,99 volume 1 transaction 83 [0] Warning => Order 788915490 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915490 doesn't have a state [0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915490 price 1566,99 volume 1 transaction 83 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915524 price 1566,99 volume 1 transaction 84 [0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915524 price 1566,99 volume 1 transaction 84 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915538 price 1566,99 volume 1 transaction 85 [0] Warning => Order 788915538 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915538 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915538 doesn't have a state [0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915538 price 1566,99 volume 1 transaction 85 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915562 price 1566,99 volume 1 transaction 86 [0] Warning => Order 788915562 doesn't have a state [0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915562 price 1566,99 volume 1 transaction 86 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915581 price 1566,99 volume 1 transaction 87 [0] Warning => Order 788915581 doesn't have a state [0] Warning => Order 788915581 doesn't have a state [0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915581 price 1566,99 volume 1 transaction 87

Вот что мне не понятно, так это почему происходит выставление и снятие по одной и той же цене? При неизменном стакане и спреде. Когда произошло изменение, то выставляется все верно и опять начинает скакать.

Да, надо дописать в доку, что нужен стакан.

Стакан полезнее просто лучший котировок потому что: 1) он быстрее 2) котирование учитывает другие потоки, чтобы предотвратить борьбу между ними. без стакана такое не вычислить.

Не встречал такого... Попробуйте перегрузить метод IsNeedReRegister и посмотреть, почему он так считает. Его текущая логика return this.Order.Price != GetNewPrice();

про борьбу я не подумал :) теперь про перегрузки: могзи сначало закипели, потом сварились, а когда стали поджариваться получилось это class my_MarketQuotingStrategy : MarketQuotingStrategy { public my_MarketQuotingStrategy(ITrader trader, Order order, TimeSpan interval, bool isForts, MarketPriceTypes priceType, Unit priceDelta) : base(trader, order, interval, isForts, priceType, priceDelta) { Console.WriteLine("dgdfg"); } protected override bool IsNeedReRegister() { Console.WriteLine("this.Order.Price={0}, GetNewPrice()={1}", this.Order.Price, GetNewPrice()); return this.Order.Price != GetNewPrice(); } } поскольку я полный чайник, то даже не могу понять чего я сделал, но на вывод получил это [0] None => ChStrategy runned "SampleSMA.vshost.exe" (управляемый): "C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL \System.Runtime.Serialization \3.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Serialization.dll" загружен, загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код". dgdfg this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595 this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595 this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595 this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595 this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595 ...скип... this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595 this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595 this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595 this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1602,32 [0] None => Quoting new order Buy price 1602,31 volume 1 [0] None => Quoting new order Buy with id 789112783 price 1602,31 volume 1 transaction 1 this.Order.Price=1602,31, GetNewPrice()=1595 [0] Warning => Order 789112783 doesn't have a state this.Order.Price=1602,31, GetNewPrice()=1595 [0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112783 price 1602,31 volume 1 transaction 1 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112810 price 1602,3 volume 1 transaction 2 this.Order.Price=1602,3, GetNewPrice()=1595 [0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112810 price 1602,3 volume 1 transaction 2 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112839 price 1594,99 volume 1 transaction 3 this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595 [0] Warning => Order 789112839 doesn't have a state this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595 [0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112839 price 1594,99 volume 1 transaction 3 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112856 price 1594,99 volume 1 transaction 4 this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595 [0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112856 price 1594,99 volume 1 transaction 4 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112872 price 1594,99 volume 1 transaction 5 this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595 [0] Warning => Order 789112872 doesn't have a state this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595 [0] Warning => Order 789112872 doesn't have a state this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595 [0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112872 price 1594,99 volume 1 transaction 5 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112893 price 1594,99 volume 1 transaction 6 this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595 [0] Warning => Order 789112893 doesn't have a state this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595 [0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112893 price 1594,99 volume 1 transaction 6 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112913 price 1594,99 volume 1 transaction 7 this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595 [0] Warning => Order 789112913 doesn't have a state this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595 [0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112913 price 1594,99 volume 1 transaction 7 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112935 price 1594,99 volume 1 transaction 8 this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595 [0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112935 price 1594,99 volume 1 transaction 8 [0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112948 price 1594,99 volume 1 transaction 9 this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595 [0] Warning => Order 789112948 doesn't have a state this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595 [0] Warning => Order 789112948 doesn't have a state this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595

и так далее, много-много раз т.е. выставление купли происходит на тик хуже лучшего бида, а поскольку оно не равно, то надо переставить... задать отступ не могу, там только на чтение // регистрируем на котирование var strategy = new my_MarketQuotingStrategy(base.Trader, order, base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit());

           strategy.Start();
            base.ChildStrategies.Add(strategy);

Агалогично, не сразу могу въехать. Требуется Ваша помощь. Можете сказать чему равны MinStepSize и Decimals для данного инструмента?

Плюс, могли бы Вы дополнительно выводить и вермя в лог, чтобы проследить, сколько времени прошло между теми, или иными строчками.

S# 1.6 на лукойле не знаю что такое Decimals (десятичные), а мин шаг = 0,01 рубля лог прикреплен к группе, там видно что первая заявка выставляется верно, но после изменения стакана, выставляется на MinStepSize ниже лучшей купли период вызова поставлен 0,3сек

Decimals - это точность цены. Под периодом я имел ввиду сам лог. Каждая запись имеет дату вывода. Например, через DateTime.Now.

лог тут

http://stocksharp.googlegroups.com/web/bot-log.txt?gda=I8UhmD4AAAD7ujiFr5Ha_HYNmvj19TvywXObw61_wlnOs-pFneTU11NG6vPM9pifSUoS6asTACPjsKXVs-X7bdXZc5buSfmx

прикреплен к группе

вывод сделан так private void OnLog(Strategy strategy, StrategyErrorStates errorState, string message) { // если стратегия вывела не просто сообщение, то вывести на экран. //if (errorState != StrategyErrorStates.None) // this.Sync(() => MessageBox.Show(this, message)); //else Console.WriteLine("{3} [{0}] {1} => {2}", strategy.Id, errorState, message, DateTime.Now.ToString("o"));//.ToString("o") ToLongTimeString } из этого protected override bool IsNeedReRegister() { //Console.WriteLine("{2} this.Order.Price={0}, GetNewPrice()={1}", this.Order.Price, GetNewPrice()); AddLog(Ecng.Trading.Algo.StrategyErrorStates.None, "this.Order.Price= " + this.Order.Price + " GetNewPrice()= " + GetNewPrice()); return this.Order.Price != GetNewPrice(); }

вот еще логи с MarketPriceTypes.Middle

http://stocksharp.googlegroups.com/web/bot-middle.txt?gda=b4DjV0EAAAD7ujiFr5Ha_HYNmvj19TvyqYLFUoA7S8O2fXDdlj4_8eCRmxtWo_ZylMcdYO3kGVRTCT_pCLcFTwcI3Sro5jAzlXFeCn-cdYleF-vtiGpWAA&gsc=3mZFCwsAAABUkaX7Cd6y5wy29deX8sae

и с MarketPriceTypes.Opposite

http://stocksharp.googlegroups.com/web/bot-opposite.txt?gda=_R4AykMAAAD7ujiFr5Ha_HYNmvj19TvyqYLFUoA7S8O2fXDdlj4_8XxREgZSFh1zkfZTN8MQdB8ytiJ-HdGYYcPi_09pl8N7FWLveOaWjzbYnpnkpmxcWg&gsc=3mZFCwsAAABUkaX7Cd6y5wy29deX8sae

При Middle купля ставится и снимается при неизменном в течении 10-15 сек стакане. При Opposite купля ставится на тик хуже офера и тоже может прыгать. когда проходят такие длинные листинги: 2010-03-14T16:45:16.2656250+03:00 [0] None => this.Order.Price= 1574,7 GetNewPrice()= 1574,7 2010-03-14T16:45:16.5937500+03:00 [0] None => this.Order.Price= 1574,7 GetNewPrice()= 1574,7 2010-03-14T16:45:16.9843750+03:00 [0] None => this.Order.Price= 1574,7 GetNewPrice()= 1574,7 2010-03-14T16:45:17.2968750+03:00 [0] None => this.Order.Price= 1574,7 GetNewPrice()= 1574,7 2010-03-14T16:45:17.7187500+03:00 [0] None => this.Order.Price= 1574,7 GetNewPrice()= 1574,7 2010-03-14T16:45:18.0625000+03:00 [0] None => this.Order.Price= 1574,7 GetNewPrice()= 1574,7 2010-03-14T16:45:18.4062500+03:00 [0] None => this.Order.Price= 1574,7 GetNewPrice()= 1574,7 2010-03-14T16:45:18.7968750+03:00 [0] None => this.Order.Price= 1574,7 GetNewPrice()= 1574,7 2010-03-14T16:45:19.2187500+03:00 [0] None => this.Order.Price= 1574,7 GetNewPrice()= 1574,7 2010-03-14T16:45:19.5625000+03:00 [0] None => this.Order.Price= 1574,7 GetNewPrice()= 1574,7 2010-03-14T16:45:19.8750000+03:00 [0] None => this.Order.Price= 1574,7 GetNewPrice()= 1574,7

то в это время заявка не выставлена

Послал на мыло.