← Back

Шаг цены страйка изменился

albion8 21 November 2013 · 1 min read · 1,141 views

Plaza 2

Добрый день,

сегодня биржа изменила шаг цены страйка у опционов на фьючерс индекса РТС, вместо 5000 пунктов он стал равен 2500 пунктов. Из-за этого перестал корректно работать класс виртуального страйка:

BasketStrike = new OffsetBasketStrike(Security, new Range<int>(StrikeOffsetFrom, StrikeOffsetTo)) ;

Например, если тут задаю StrikeOffsetFrom=0, а StrikeOffsetTo = 2, то вместо получения виртуального страйка {RI142500, RI145000,RI147500} я получаю {RI142500, RI145000, RI147500, RI150000, RI152500, RI155000}

Скорее всего это связано с неправильным определением шага страйка, так как в использовании кода ниже выдается значение 5000

this.AddInfoLog("Шаг страйка = {0}", Security.GetStrikeStep(ExpirationDate);

Comments (6)

Mikhail Sukhov 21 November 2013

albion8: Скорее всего это связано с неправильным определением шага страйка, так как в использовании кода ниже выдается значение 5000 this.AddInfoLog("Шаг страйка = {0}", Security.GetStrikeStep(ExpirationDate);

Скорее всего так и есть. Потому что не для всех опционов по базовому активу сделали уплотнение. Им нужно протухнуть. Надо BasketStrike задать конкретную дату экспирации.

albion8 Author 22 November 2013

Михаил, спасибо!

Дату экспирации вроде указываю, как раз через ExpiryDate = ExpirationDate, где ExpirationDate задаю как 16.12.2013. То есть шаг между страйками вещается биржей и надо просто подождать пока пройдет дата 16.12.2013? Имеет смысл в тех поддержку биржи писать, учитывая что в документации на plaza2 не увидел такой параметр как шаг страйка?

Mikhail Sukhov 22 November 2013

http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-12.13 Уплотнение страйков не везде сделали. Теперь понятно. Для скорости ищется не минимальный шаг, а разница между первый и вторым опцом (при отсортированном по страйку массиву).

Сейчас имеет смысл переделать BS на свой. Прислать код в скайп OffsetBasketStrike? Просто закодируй жестко размер страйка.

albion8 Author 22 November 2013

Код получил. Спасибо, буду пробовать.

albion8 Author 22 November 2013

Получилось правкой кода на _strikeStep = UnderlyingAsset.GetStrikeStep(ExpiryDate)/2;

Но данная правка класса виртуального страйка работоспособна только если торговать опционами со страйками вблизи цены БА, там где шаг 2500 пунтков.

Mikhail Sukhov 22 November 2013

albion8: Но данная правка класса виртуального страйка работоспособна только если торговать опционами со страйками вблизи цены БА, там где шаг 2500 пунтков.

Кто-то видимо неправильно в РТС ввел контракты. При такой сетке страйка понятие шаг страйка исчезает.