Событие наличия активных заявок

Продолжаю поток новичковских вопросов 🙄 Что такое Правило и Токен? Например, создаю переменную rule. Как я её могу практически использовать во благо?

MarketRule<Security, MarketDepth> rule = MarketRuleHelper.WhenMarketDepthChanged(sec);

Как сделать такое событие, которое бы мониторило ордера и передавала в обработчик коллекцию активных заявок? Ну типа trader.ActiveOrders += actords => и т.д. Класс, в нем таймер. По таймеру проверяется наличие активных заявок и вызывается событие. Два вопроса. Зачем это надо и как часто должен будет срабатывать таймер.

OrdersChanged - может это подойдет.

Что такое Правило и Токен? Справку читать не пробовали? Событийная модель.

Получается, без всяких заморочек просто рефрешить таблицу и генерировать своё событие? Какую таблицу?😳

А если периодичность задавать через MarketTimeChanged, там счёт идёт на единицы миллисекунд? Период срабатывания таймера можно задать любой. Хоть в мс, хоть нс.

А если такую функцию зациклить, то ведь лучше это сделать асинхронно, в другом потоке? Зачем что то циклить. Если использовать таймер, то это тот же бесконечный цикл. Будет работать до тех пор, пока не остановить таймер. Метод который вызывается по таймеру, будет отрабатывать в отдельном потоке.

Вы напишите зачем вам это надо, возможно это можно сделать без циклов, рекурсии, таймеров, потоков, async/await и прочей хрени.🙂

Сейчас у меня в QPILE так: раз в секунду пробегаюсь по заявкам. Если заявка активна, то беру её цену и проверяю насколько она адекватна текущей ситуации в стакане. Если не адекватна - снимаю. В следующую секунду выставляю новую заявку и по новой начинаю её мониторить.

Подписаться на событие изменения стакана MarketDepthsChanged. Сработало. Проверять что с ордерам.

Или использовать правило WhenMarketDepthChanged.

Нашли нужный инструмент, зарегистрировали стакан, создали правило.

_quikTrader.NewSecurities += securities =>
{
	if (_security.IsNull())
	{
		_security = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == _securityCode);
		_quikTrader.RegisterMarketDepth(_security);

		_security
			.WhenMarketDepthChanged()
			.Do(MarketDepthChaged)
			.Apply();
	}
};

...

private void MarketDepthChaged()
{
	что то делаем
}

Если внутри стратегии, то вместо Apply(), Apply(this);

А в чём преимущества правил перед событиями? В каких случаях предпочтительнее применять и те и другие?

Все зависит от конкретной ситуации. Если на примере MarketDepthsChanged и WhenMarketDepthChanged

Допустим зарегистрировали стаканы по 10 инструментам. И теперь каждый раз когда будет изменятся стакан по одному из этих инструментов, каждый раз будет срабатывать событие MarketDepthsChanged. Что может быть не совсем удобно. Поэтому создаем правило для конкретного инструмента и обрабатываем изменение стакана именно по нему.

C правилами много чего можно делать. Почитайте справку, попробуйте применить, посмотрите как работает.

А где-то ещё можно посмотреть примеры создания Стратегий, в т.ч. и дочерних, и стратегий котирования? Пример их хэлпа с хеджированием мало что объясняет 😭 Может кто поделится, пусть и бесполезными в плане извлечения прибыли, кодами!

Жаль 😢 Придётся изобретать велосипед и писать свои шаблоны для стратегий всё с нуля.

Так есть исходники S#, чем они не подходят?

Внутренности классов и методов там отражено, а вот примеры имплементаций скорее всего нет. Algo.Strategies - куча классов, базовым классом для которых является Strategy.

Чем не "примеры имплементации"?

А почему этот код не выводит активные заявки? Ордера меняю по всякому, а breakpoint внутри цикла даже не задевается.

        private ObservableCollection<Order> myorders = new ObservableCollection<Order>();
            mygrid.ItemsSource = myorders;
            _trader.OrdersChanged += orders => this.GuiAsync(() =>
            {
                //myorders.Clear();
                foreach (Order order in orders)
                {
                    if (order.State == OrderStates.Active)
                    {
                        myorders.Add(order);
                    }
                }
            }); 

При этом заявки со статусом OrderStates.Done выводятся! 🤨

После медитации над таблицей заявок мне пришла в голову одна гипотеза: экспортируются заявки только с наличием транз. ID. Насколько она бредовая?

Нашёл. Не прошло и суток.

_trader.SupportManualOrders = true;

Читайте документацию.

Жаль 😢 Придётся изобретать велосипед и писать свои шаблоны для стратегий всё с нуля. Ну чем больше источников и информации, чтобы въехать в тему, тем лучше. В исходниках тоже надо привыкнуть разбираться, где там что и как. Внутренности классов и методов там отражено, а вот примеры имплементаций скорее всего нет. Вам нужны были примеры-шаблоны дочерних классов от Strategy => Algo.Strategies Есть еще в примерах SmaStrategy.🙂

На форуме помню выкладывали шаблон стратегии на свечках. Искать лень.

Не вижу, чтобы что-то где-то говорилось о конкретной имплементации, в исходниках или хелпе. Под конкретно вашу задачу естественно не будет готовых шаблонов-решений. Ни в справке, ни в исходниках.

Нужны "продвинутые" примеры - Algo.Strategies.