StockSharp adiciona ordens algorítmicas TWAP, VWAP, Iceberg e NBBO

O StockSharp agora inclui um módulo dedicado à execução algorítmica de ordens. Ele recebe uma ordem principal configurada para TWAP, VWAP, Iceberg ou NBBO, divide-a em ordens filhas e as envia pelo roteador comum de execução. A ordem principal define o volume total, o lado, o limite de preço e os horários de início e término, além de configurações específicas do algoritmo, como a quantidade exibida ou o número de parcelas.

O módulo assina dados de Level 1 e do livro de ofertas do instrumento selecionado. Os dados de mercado são repassados ao algoritmo, enquanto os resultados da execução das ordens filhas atualizam seu estado e o preço médio de execução. As assinaturas são recriadas após o restabelecimento da conexão. A ordem principal é mantida até o início da execução, e seu cancelamento interrompe o processamento das ordens filhas.

O formato de ordem condicional utiliza AlgoCode para diferenciar um stop-loss ou take-profit convencional de uma execução algorítmica. Os campos de tempo e parâmetros são transmitidos pelo protocolo do servidor e documentados na referência da API SbeStopCondition.