← Back

Не работает котирование

pehas 14 November 2011 · 2 min read · 2,484 views

Quik

Приветствую! Есть проблема с котированием

Стратегия котирования выставляет заявку в квик. Перекотирует ее один раз, а дальше не может отследить состояние вновь выставленной заявки. Пишет "Заявка ХХХХХХХХХ не имеет состояния"

Лог: :::spoiler

15:19:43.203 | 15:19:42.921 | 15:19:43.484 | 15:19:43.546 | 15:19:50.421 | 15:24:22.640 | 15:24:22.859 | 15:24:23.109 | 15:24:23.140 | 15:24:23.171 | 15:24:23.906 | Warning | MQS 15:24:24.031 | 15:24:32.906 | 15:24:32.906 | 15:24:32.921 | 15:24:32.937 | 15:24:33.625 | Warning | MQS 15:24:33.625 | 15:24:33.906 | Warning | MQS 15:24:34.906 | Warning | MQS 15:24:35.906 | Warning | MQS 15:24:36.906 | Warning | MQS 15:24:37.906 | Warning | MQS 15:24:38.906 | Warning | MQS 15:24:39.906 | Warning | MQS 15:24:40.906 | Warning | MQS 15:24:41.906 | Warning | MQS 15:24:42.906 | Warning | MQS 15:24:43.906 | Warning | MQS 15:24:44.906 | Warning | MQS 15:24:45.906 | Warning | MQS 15:24:46.906 | Warning | MQS 15:24:47.906 | Warning | MQS 15:24:48.906 | Warning | MQS ... до бесконечности | QuikTrader | Экспорт запущен. | QuikTrader | New order: TransactionId=49849438, Id=1091158826, Price=1601,55, Balance=50, Security=UXZ1@UX, State=Done | QuikTrader | New order: TransactionId=0, Id=1091159261, Price=1600,3, Balance=48, Security=UXZ1@UX, State=Done | QuikTrader | New order: TransactionId=0, Id=1091577287, Price=1768,7, Balance=0, Security=UXZ1@UX, State=Done | TS | Стратегия запущена. | TS | Пробой канала DOWN | MQS | Стратегия запущена. | MQS | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 1583,00 и объемом 15. | QuikTrader | RegisterOrder: TransactionId=55179001, Id=0, Price=1583,00, Balance=15, Security=UXZ1@UX, State=None | MQS | Заявка 55179001 на Sell отправлена с ценой 1583,00 объемом 15. | Заявка 55179001 не имеет состояния. | QuikTrader | New order: TransactionId=55179001, Id=1091971814, Price=1583,00, Balance=15, Security=UXZ1@UX, State=Active | MQS | Цена текущей 1583,00 и лучшей 1582,20. | MQS | Лучший бид 1581,05 и лучший аск 1582,2. | MQS | Котирование заявки 55179001 на Sell с ценой 1583,00 объемом 15. | MQS | Перекотирование зарегистрировано для заявки 55179002 на Sell с ценой 1582,20 объемом 15. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | QuikTrader | New order: TransactionId=0, Id=1091972970, Price=1582,2, Balance=15, Security=UXZ1@UX, State=Active | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния. | Заявка 55179002 не имеет состояния.

Код запуска котирования


            var MarketPrice = this.Security.GetMarketPrice(Direction);
            var order = this.CreateOrder(Direction, MarketPrice, 15);

            // Регистрация заявки через котирование
            var quotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
            this.ChildStrategies.Add(quotingStrategy);

Интересно, что заявка остается висеть в стакане. И не перекотируется. Она в итоге исполняется по выставленной ранее цене. Но стратегия по прежнему пишет варнинги и не знает, что появились трейды по заявке

Версия S# - 4.0.5. При тестировании данной стратегии на истории котирование работает.

В чем может быть проблема?

Comments (20)

Alexander 14 November 2011

А зачем в котирование передавать пустые Unit?

new Unit(), new Unit()

pehas Author 14 November 2011

А зачем в котирование передавать пустые Unit?

new Unit(), new Unit()

Взял из примера SimpleSMA..


// регистрируем заявку (через котирование)
var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Да в принципе, такая же проблема и с действием ClosePosition() для правила. Оно тоже пытается закрыть позицию котированием. И получаются те же сообщения. Одна перекотировка, а далее только сообщения о том, что заявка не имеет состояния. На истории все работает.

Может проблема в неправильной синхронизации шлюза ITrader с биржей? Возможно по какой-то из таблиц отваливается экспорт DDE или еще что? Что вообще значит "Заявка не имеет состояния" ?

Alexander 14 November 2011

А зачем в котирование передавать пустые Unit?

new Unit(), new Unit()

Взял из примера SimpleSMA..


// регистрируем заявку (через котирование)
var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Значит заявка не переходит в состояние Active. А Verifier ошибок не выдаёт?

pehas Author 15 November 2011

Alexander Mukhanchikov: Значит заявка не переходит в состояние Active. А Verifier ошибок не выдаёт?

Verifier пишет зеленым "Все настроено правильно". Лимитированные заявки отрабатывают. А вот с котированием такая проблема..

Mikhail Sukhov 15 November 2011

pehas: Verifier пишет зеленым "Все настроено правильно". Лимитированные заявки отрабатывают. А вот с котированием такая проблема..

А что это за заявка такая в логе с номером транзакции 0?

Alexander 15 November 2011

Mikhail Sukhov:

pehas: Verifier пишет зеленым "Все настроено правильно". Лимитированные заявки отрабатывают. А вот с котированием такая проблема..

А что это за заявка такая в логе с номером транзакции 0?

Тут такая же проблема

Mikhail Sukhov 15 November 2011

Alexander Mukhanchikov: Тут такая же проблема

Не, там наверняка какая-то бага в настройках. А тут 0 судя по всему от MOVE. Что-то вспоминаю насчет этого, и воспоминания говорят о том, что Квик для таких заявок возвращает нулевой номер транзакции.

pehas Author 15 November 2011

Mikhail Sukhov:

Alexander Mukhanchikov: Тут такая же проблема

Не, там наверняка какая-то бага в настройках. А тут 0 судя по всему от MOVE. Что-то вспоминаю насчет этого, и воспоминания говорят о том, что Квик для таких заявок возвращает нулевой номер транзакции.

Доктор, скажите, есть ли от этого лекарство? 🤔 И что такое MOVE заявка?

Сегодня в торговой сессии не успел потестировать получше. Попробую еще на акциях завтра погонять. Может это фьючерс глючит так. Прикол украинской биржи. Например, у нас не работает метод Strategy.ClosePosition(), так как на UX на фьючерсе нельзя выставить заявку с нулевой ценой. Приходится пользовать самописный метод для закрытия позиции. Или закрываться через котирование действием ClosePosition, что опять таки не работает из за той ошибки.. 😢

Alexander 15 November 2011

pehas:

Mikhail Sukhov:

Alexander Mukhanchikov: Тут такая же проблема

Не, там наверняка какая-то бага в настройках. А тут 0 судя по всему от MOVE. Что-то вспоминаю насчет этого, и воспоминания говорят о том, что Квик для таких заявок возвращает нулевой номер транзакции.

Доктор, скажите, есть ли от этого лекарство? 🤔 И что такое MOVE заявка?

Сегодня в торговой сессии не успел потестировать получше. Попробую еще на акциях завтра погонять. Может это фьючерс глючит так. Прикол украинской биржи. Например, у нас не работает метод Strategy.ClosePosition(), так как на UX на фьючерсе нельзя выставить заявку с нулевой ценой. Приходится пользовать самописный метод для закрытия позиции. Или закрываться через котирование действием ClosePosition, что опять таки не работает из за той ошибки.. 😢

Эм, вообще-то

Move на акциях нет
ClosePosition не работает на срочном рынке, т.к. срочный рынок не поддерживает market заявок

esper 15 November 2011

Сейчас сделал небольшую программу, которая просто выполняет котирование, запустил примерно 20 раз - такой ситуации ни разу не возникло. У вас данная ситуация воспроизводится стабильно? Есть возможность позапускать программу с расширенным логированием?

Mikhail Sukhov 15 November 2011

esper: Сейчас сделал небольшую программу, которая просто выполняет котирование, запустил примерно 20 раз - такой ситуации ни разу не возникло.

А у тебя MOVE был заявки или снятие + регистрация новой? Судя по логу, там заявка была именно "подвинута".

Alexander 15 November 2011

Попробуйте для Exchange.Ux выставить IsSupportAtomicReRegister в false

Alexander 17 November 2011

Alexander Mukhanchikov: Попробуйте для Exchange.Ux выставить IsSupportAtomicReRegister в false

Помогло?

pehas Author 20 November 2011

Alexander Mukhanchikov:

Alexander Mukhanchikov: Попробуйте для Exchange.Ux выставить IsSupportAtomicReRegister в false

Помогло?

Сейчас запускаем новый проект по работе. Не было времени протестить. Последнее что сделал, заменил котирование на простую регистрацию лимитного ордера. Но приколы какие-то выскакивают все равно. Выбил у брокера обновление для квика. Сейчас обновлю его и погоняю. Надеюсь проблема решится

russ 19 November 2011

Также есть проблемы с котированием. Версия 4.0.5 Тестирую через _trader = new EmulationTrader Проблема такая, отправляю заявку на котирование 1 раз, а сделок получается две. Немного кода стратегии:


public class VolumeStrategy : Strategy
{
        private Order activeQuotingOrder = null;
        ......

        protected override void OnStarting()
        {
            this
                .When(base.Security.SecurityNewTrades())
                .Do(CalcVolume);

            base.OnStarting();
        }

        private void CalcVolume()
        {
            
            Trade tr = base.Security.LastTrade;

           
            if (tr.Volume > 10)
            {
                decimal currPos = this.PositionManager.Position;
                if (currPos > 0)
                    return;

                //проверяем есть ли сейчас заявка на котирование
                if (activeQuotingOrder == null)
                {

                    var direction = OrderDirections.Buy;

                    // создаем заявку
                    var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);


                    // регистрируем заявку (через котирование)
                    var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                    base.ChildStrategies.Add(strategy);
                    
                    //ЗАПОМИНАЕМ В ПЕРЕМЕННУЮ ТЕКУЩУЮ ЗАЯВКУ, КОТОРУЮ ОТПРАВИЛИ НА КОТИРОВАНИЕ
                    activeQuotingOrder = order;
                }                
            }
        }
}

Вот что выдается в логе: В чем может быть проблема?

Alexander 20 November 2011

russ: Также есть проблемы с котированием. Версия 4.0.5 Тестирую через _trader = new EmulationTrader Проблема такая, отправляю заявку на котирование 1 раз, а сделок получается две. Немного кода стратегии:

public class VolumeStrategy : Strategy { private Order activeQuotingOrder = null; ......

    protected override void OnStarting()
    {
        this
            .When(base.Security.SecurityNewTrades())
            .Do(CalcVolume);

        base.OnStarting();
    }

    private void CalcVolume()
    {
        
        Trade tr = base.Security.LastTrade;

       
        if (tr.Volume > 10)
        {
            decimal currPos = this.PositionManager.Position;
            if (currPos > 0)
                return;

            //проверяем есть ли сейчас заявка на котирование
            if (activeQuotingOrder == null)
            {

                var direction = OrderDirections.Buy;

                // создаем заявку
                var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);


                // регистрируем заявку (через котирование)
                var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                base.ChildStrategies.Add(strategy);
                
                //ЗАПОМИНАЕМ В ПЕРЕМЕННУЮ ТЕКУЩУЮ ЗАЯВКУ, КОТОРУЮ ОТПРАВИЛИ НА КОТИРОВАНИЕ
                activeQuotingOrder = order;
            }                
        }
    }

}

> 
> Вот что выдается в логе:
> ![](http://s50.radikal.ru/i130/1111/74/445680e4964d.png)
> В чем может быть проблема?


Приведите полный лог.
Я так понимаю к Квику отношения никакого? Тогда почему сообщение здесь? :)

[Вот тут](http://stocksharp.com/forum/2107/Oshibka--kotirovaniie-porozhdaiet-nieskol-ko-vypolniennykh-zaiavok/) похожая проблема, почитайте тему.
И да, попробуйте 4.0.6 с codeplex

Alexander 02 December 2011

Удалось за 2 недели протестировать предложенное решение?

Или, раз нет ответа, проблема решена?

pehas Author 07 December 2011

Alexander Mukhanchikov: Удалось за 2 недели протестировать предложенное решение?

Или, раз нет ответа, проблема решена?

Хмм.. Письма на мыло о новом сообщении на форуме приходят с ооочень большой задержкой. Несколько дней. Иногда и больше недели.. Извиняйте, что пропал.

Я с тех пор уже переписал робота на работу через обычную регистрацию заявок. Убрал котирование полностью по всему коду. Обновился до версии 4.0.6. И обновил квик до 5.24.0.58 Сегодня в качестве теста попробовал подключить котирование вместо обычной регистрации ордера. Стратегия котирования запускается, но никаких заявок в квик не выставляет вообще. Запускал так


            var quotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(Direction, Volume);
            base.ChildStrategies.Add(quotingStrategy);

И так


            var quotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
            base.ChildStrategies.Add(quotingStrategy);

Результат тот же. Последний лог: MQS: Стратегия запущена и больше никаких сигналов от стратегии, и никаких заявок ни в стокшарпе ни в квике.

Во втором случае использую new Unit(), new Unit() как в документации по котированию (раньше в эмуляции это работало).

З.Ы. Кстати, в документации (по крайней мере версии 4.0.6) стратегия котирования определяется как new MarketQuotingStrategy(order, new Unit()) Хотя такого конструктора в самой библиотеке нет. Нужны два юнита

Alexander 07 December 2011

На 4.0.7 работает

pehas Author 07 December 2011

Alexander Mukhanchikov: На 4.0.7 работает

Да, только сегодня утром заметил, что есть новая версия. Попробую