[BUG] Лимитированные заявки исполняются по неправильной цене!

pyhta4og: Ваш limit-sell на 197010 дождался в эмуляторе прихода Bid=197015. Стало возможным исполнить вашу заявку. Поскольку неразумный человек кинул лимитку на покупку (BId=197015) выше вашего Ask, то ваша заявка исполнилась по лучшей цене. А его - ровно по той что он заказывал.

Почему вам это не нравится?

В реале исполнится по 197010 потому что. Если приходит Bid с ценой >= цены лимит - надо исполнять по цене лимит, имхо.

представь ситуацию: мы ставим лимит офер на 100, кто-то кидает бид по 110. должно исполняться ведь по 100, а не по 110.

pyhta4og: Т.е. я правильно понял, что общественность считает, что если мы кинули Аск на 197010, и она висит, а потом чел кинул Бид на 197015 и наш Аск 197010 лучший, то и нас и чела надо филить по 197010? А собственно почему не по 197015?

С точки зрения биржи есть пара заявок которые можно свести. Она Может свести челу продажу по 197015, нам покупку по 197010 и 5 пунктов положить себе в карман. Но это уж как-то слишком жирно для биржи.

Поэтому мне кажется она кому-то из двух этих участников зафилит по лУчшей цене чем участник заказывал. А поскольку я первый кинул, то логично что мне - я первый в очереди. Поэтому мы и закодили, что нас пофилят по 197015.

Если вы не согласны со мной, напишите как делать. Можно тупо сымиитировать жадную биржу, т.е. в данной ситуации филить наш Аск на 197010 ровно по 197010 provided that есть живой BID>=197010

Это только не общественность считает, а биржа считает так :) Если стоит аск по 10, а кто-то кинул бид по 1000 - то исполнится наша заявка именно по той лимитной цене, которую мы указали - 10, но никак не 1000.

Если заявки лимитные и объёмы второй заявки не больше объёма первой заявки - то всегда сделка исполняется по цене первой заявки. Если объём второй заявки больше объёма первой заявки - то просто будет собран стакан до цены не хуже чем у второй заявки. Если останется какой-то объём неисполненным - по цене второй заявки будет выставлена заявка с остатком объёма.

hobo: В 3.2.10(может и раньше) опять это поведение вернулось: при регистрации Sell, цена сделки равна цене лимитированной заявки, даже если она хуже бида.

Возобновим тогда выяснение. Тестирование - это EmulationTrader или RealTimeTrader? Если первое, то стаканы которые сохранены или которые сгенерированы?

EmulationTrader. Сгенерированы через TrendMarketDepthGenerator. Собственно вот пример стакана на момент заявки, самой заявки и сделки по ней.

hobo: EmulationTrader. Сгенерированы через TrendMarketDepthGenerator. Собственно вот пример стакана на момент заявки, самой заявки и сделки по ней.

А здесь-то в чём неправильная работа?

hobo: Здесь - это где, на картинке? На картинке все правильно, это иллюстрация того, что "при регистрации Sell, цена сделки равна цене лимитированной заявки, даже если она хуже бида" Или здесь означает, что цена сделки правильная по вашему мнению?

На картинке, на мой взгляд, всё верно - бид по 172575. Посылаем заявку селл с ценой 172575. Исполняется по 172575.

Можете объяснить где неточность и ошибка? Или я просто в 4 утра уже не соображаю ))

Если ошибки нет - привидите пример с ошибкой.

Бид по 172575. Посылаем заявку селл с ценой 17<mark>1</mark>575. Исполняется по 17<mark>1</mark>575.

hobo: Бид по 172575. Посылаем заявку селл с ценой 17<mark>1</mark>575. Исполняется по 17<mark>1</mark>575.

Всё, не заметил. Багу подтверждаю.

Последний вопрос - начиная с какой версии стало наблюдаться? В первых 3.2 такое же поведение было?

Ура😀 Давно не тестировал, по всей видимости в 3.2.8. все еще работало как надо.