English
Русский
中文
Español
Português
日本語
Регистрирую заявку допустим покупка по цене 25075 объемом 50 лотов. В стакане несколько заявок/бидов на продажу (по цене 25060, 25065 и 25070) и моя заявка должна собрать весь объемом этих трех заявок.
В OrderChange у объекта заявки приходит цена заявки, которая указана при ее создании, но по факту реальная цена сделки средняя между 25060/25065/25070. В этом случае в OrderChange не приходит частичное исполнение заявки, а приходит одно событие, что заявка исполнилась, т.к. она собрала объем этих трех заявок и состояние заявки исполнена. Как оптимально и быстро узнать реальную цену совершенных сделок? Мало ли кто-то быстро поставит большой объем в 25060 и сделка совершится по этой цене. Мне для точных расчетов необходимо знать точную/реальную цену сделки, которая совершилась на бирже по факту.
В квике есть Таблица сделок. В ней, как раз показываются все исполненные сделки с указанием Id заявки, реальной цены сделки на бирже, по которой прошла сделка и объем этой сделки.
Kommentare (3)
Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen
Например как-то так:
_price = Volume * Security.ShrinkPrice(this.MyTrades.Where(s => s.Trade.Security == Security).GetAveragePrice());
Если нужна цена каждой сделки, то в MyTrades ищите по номеру ордера все связанные сделки
Можете использовать правило WhenNewTrade для ордера
order.WhenNewTrade(Connector) .Do(mytrade => ) .Apply(this);
и отлавливать каждую сделку, исполненную по заявке. В mytrade.Trade.Volume будет указан объём сделки, в mytrade.Trade.Price - цена.