English
Русский
中文
Español
Português
日本語
Здравствуйте, Михаил! Некоторое время бился с QPILE'ом для реализации робота, основанного на исторических данных. Ввиду того, что на нем нет функции, получающей с графика информацию по свече с порядковым номером N пришлось писать свою такую фукнцию. Т.к. данных нужно обрабатывать достаточно много (>10 000 свечек), qpile глохнет на 5ой тысяче (в добавок время выполнения такого скрипта составляет ~ 5 минут! ) и реализовать сего робота таким образом не получилось. Наткнулся на вашу библиотеку, стало интересно. Вопрос в следующем: можно ли при помощи вашей библиотеки собирать исторические данные по свечкам по порядковому номеру, по типу HIGH(10). Если нет , то подскажите в каком направлении нужно копать в библиотеке, чтобы такую функцию реализовать самостоятельно.
Algorithmischer Handel für .NET und Python✦
86+ Konnektoren · Börsen · Broker · Krypto✦
S#.Designer · Backtest · optimieren · live gehen✦
Eine Community von 31,459+ Tradern und Entwicklern✦
Algorithmischer Handel für .NET und Python✦
86+ Konnektoren · Börsen · Broker · Krypto✦
S#.Designer · Backtest · optimieren · live gehen✦
Eine Community von 31,459+ Tradern und Entwicklern✦
Kommentare (6)
Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen
Делайте портфель, выводите в таблицу свечки, настраивайте ДДЕ экспорт, пишите код как показано здесьhttp://stocksharp.com/doc/help/html/7d73f7bf-ae8b-4d76-9895-cffb63422...
Экспортируемый данные обрабатывайте уже как хотите.
Тут есть некоторая проблема... Я писал уже портфель, который выводит данные по свече. Чтобы вывести данные по 10000 свечам, QPILE'у необходимо ~ 5-7 минут, что мягко говоря , очень долго. Можно ли как- то получать данные по прошлым свечам, не используя QPILE?
Вам каждый раз необходимо выводить 10к свечек? Или необходимо один раз получить историю и каждый вечер сгружать за прошедшую сесиию?
Можно один раз загрузить историю для одного инструмента до текущей сессии, а потом подгружать за сессию. Но т.к. планируется работа не по одному инструменту, то возникает все-таки необходимость выводить эти 10к не один раз, т.к. инструментов-то много... Я вот думал еще о чем: может можно напрямую с финама сливать архив котировок, с сервера, а потом подгружать свежие с QUIK'а. Не встречали таких решений?
Вот здесь есть утилита, сливающая с Финама котиры
http://groups.google.ru/group/open-wealth-project?lnk=С исходниками, так что можно доработать для себя.
Спасибо огромное, Михаил! Скорее всего, это то, что мне нужно )