Deutsch
Registrieren →
← Zurück

Экспорт стакана NYSE (realtime) ?

dotkeeper dotkeeper · 1 Min. Lesezeit · 647 Aufrufe

Здравствуйте. Не знаю как подойти к решению задачки:

Есть несколько выбранных тикеров NYSE/NASDAQ. Для принятия торговых решений я суммирую крупные ордера в стакане, вычисляю разницу цен между ними. И не всегда успеваю это делать в уме. Думаю о частичной автоматизации.

В идеале нужна программа, которая:

  • получает в реальном времени данные из level2 по указанным заранее акциям
  • выбирает ордера больше определенного размера и цены
  • совершает вычисления
  • выдаёт результат в виде нескольких параметров, видя которые, я принимаю решение и руками совершаю сделку всё это быстро, в реальном времени

Наверное, подошла бы выгрузка стакана в excel с обновлением данных в реальном времени, а макрос-обработчик я бы написал.

Выгрузки стакана из терминала, с которым я работаю, не предусмотрено. Направьте, пожалуйста )

War dieses Thema hilfreich?

Ja Nein

Thema teilen

dotkeeper

Über den Autor

dotkeeper
📝 Community-Mitglied

Kommentare (3)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Направляю вас в сторону https://stocksharp.ru/store/ Макрос - это несерьезно. Такое решение будет подвисать, и к этой автоматизации понадобится еще оператор, отслеживающий жив ли еще Эксель. А это уже лишает весь смысл какой либо автоматики.

dotkeeper
dotkeeper
dotkeeper Autor

Спасибо. Прошу прощения, если вопросы будут кривовато сформулированы)

Верно ли я понимаю, что с помощью S#.Designer я смогу реализовать:

  • алгоритм обработки данных стакана в реальном времени
  • вывод результата в виде индикатора, а с помощью S#.Data - сохранять данные level2 по выбранным акциям для дальнейшего тестирования?

Также, если я в будущем захочу автоматизировать отправку ордеров (например, через Sterling) - это тоже реально с помощью вашего софта? Ещё вопрос - теоретически, возможно ли использовать для отправки ордеров один из терминалов, не указанный в списке (имеет свой API)?

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Designer - еще в бете (новая версия будет на днях, но это еще бета). Это плохая новость. Хорошая - для дизайна стратегий и тестирования он подходит.

Дизайнер так же умеет и сам скачивать историю.

Стерлинг коннектор недоделан. Их АПИ не совсем хорош для автоматизации.

Можете сделать свой коннектор, но это если вы умеете программировать (как я понял из начала вашего сообщения, вы программировать не умеете, но я могу ошибаться).

dotkeeper