← Zurück

Как получить BestBidPrice и BestAskPrice

MrLightKing 05 Oktober 2015 · 1 Min. Lesezeit · 1.735 Aufrufe

StockSharp

Добрый день. Что-то не могу получить лучший бид и аск, при этом цена последней сделки есть.

Trader.RegisterTrades(SPY); MessageBox.Show("SPYlast= " + Convert.ToString(Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.LastTradePrice))); //Этот блок нормально выдает последнюю сделку

Trader.RegisterTrades(SPY); Trader.RegisterSecurity(SPY); //В документации вычитал что это событие подписывает на поля level1 var SPYbid = Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.BestBidPrice); var SPYask = Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.BestAskPrice); MessageBox.Show("SPYbid: " + Convert.ToString(SPYbid) + " SPYask: " + Convert.ToString(SPYask)); //А тут всегда Null

Может еще на какие-то события коннектора надо подписаться?

Kommentare (11)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

Валентин Лебедев 05 Oktober 2015

Попробуй на стакан подписаться.

RomSunZ 05 Oktober 2015


trader.RegisterSecurity(Sec);
Sec.BestAsk...
Sec.BestBid...

MrLightKing Autor 07 Oktober 2015

Помогла только подписка на RegisterMarketDepth, но ненадолго )) Стакан обновляется, а потом через пару секунд зависает, я даже могу это визуально наблюдать в элементе SecurityPicker

Я тут в топике для Fusion (http://stocksharp.com/forum/4344/API-4-2-2-6-nieskol-ko-voprosov--Blackwood-Fusion/) вычитал: "Как я уже говорит вам в скайпе, DOM на америке отсутствует. DOM (MarketDepth) - это чисто российский механизм." Т.е. мне надо как-то хотя бы на Level1 подписаться, чтобы получать BestBid\Ask, а не на всю глубину.

MrLightKing Autor 07 Oktober 2015

Дело пока скорее всего в самой платформе, я пользуюсь Sterling. Программа при RegisterSecurity не получает первый уровень котировок, может дело в коннекторе. Я тут быстро попробовал платформу Interactive Brokers там при подписке на RegisterSecurity приходит первый уровень. Сейчас у брокера демку другой платформы попрошу, попробую Fusion

Валентин Лебедев 07 Oktober 2015

"Как я уже говорит вам в скайпе, DOM на америке отсутствует. DOM (MarketDepth) - это чисто российский механизм." MarketDepth на америке это Level2, и он там есть с незапамятных времен. Другой вопрос что у нас он бесплатный, а в америке на него надо подписываться, и стоит это недешево (хотя BATS и Direct Edge могут и бесплатно дать). То что мы видим в Level1 это информация с биржи, а рельные данные по BestBid и BestAsk со всевозможных ECN надо смотреть именно в стакане.

Mikhail Sukhov 08 Oktober 2015

Валентин Лебедев: MarketDepth на америке это Level2, и он там есть с незапамятных времен. Другой вопрос что у нас он бесплатный, а в америке на него надо подписываться, и стоит это недешево (хотя BATS и Direct Edge могут и бесплатно дать). То что мы видим в Level1 это информация с биржи, а рельные данные по BestBid и BestAsk со всевозможных ECN надо смотреть именно в стакане.

MD - это не Level2. Level2 - это Level1 агрегированный по тикеру. А MD - это именно стакан на конкретной площадке.

Level2 мониторить смысла нет, так как его изменение есть изменение среднее частоты по всем площадкам. Лучше собирать Level2 из Level1. О чем я пытался донести в топике по Блэквуду, но не уверен, что меня хоть кто-нибудь понял.

MrLightKing Autor 08 Oktober 2015

Насколько я понимаю, Level1 это первый уровень котировок, т.е. ближайшие bid и ask с объемами, которые и являются best, потому что они первые. И на Америке Level1 складывается из всех ECN, которые там есть. А Level2 - это уже полная глубина рынка, разложенная по всем ECN, где видно какие цены bid и ask стоят за первыми котировками и какие там объемы. Получается чтобы получить BestBid и BestAsk, мне не надо у брокера подключать дорогие пакеты.

Кстати вопрос я свой решил, дело все-таки в платформе оказалось - Streling при RegistrSecurity не подписывается на Level1 и не может получить BestBid и BestAsk, у Fusion все заработало.

Валентин Лебедев 08 Oktober 2015

MrLightKing: И на Америке Level1 складывается из всех ECN, которые там есть. Я бы не был так категоричен и понаблюдал за ценами. Сейчас посмотреть возможности нет, но насколько я помню, цены BestBid и BestAsk в Level1 транслировались только с основной площадки (NYSE или NASDAQ). Возможно какая-то из платформ и складывает эту информацию со всех ECN.

Mikhail Sukhov: MD - это не Level2. Level2 - это Level1 агрегированный по тикеру. А MD - это именно стакан на конкретной площадке. Это так только если нет подписки на соответствующие данные. Не знаю, может мы просто говорим о разных вещах? Вот что думает о Level2 смартлаб. Там есть картинка на которой видно, что одни и те же площадки присутствуют на разных ценах, что это если не глубина рынка?

MrLightKing Autor 08 Oktober 2015

Ну так вот цитата с сайта: "Level 1 (Уровень 1) — электронная система, позволяющая видеть только лучшие цены bid и ask, т.е. только первый уровень котировок. Level 2 — это более полный набор информации." Т.е. видя только level1 уже видно BestBid\Ask

Валентин Лебедев 08 Oktober 2015

А Level1 он один для всех ECN, или у каждой он свой?

MrLightKing Autor 08 Oktober 2015

Видно биржа собирает один level1. Потому что у брокеров есть подписка NYSE level1, NASDAQ level1, AMEX level1, которые видимо из всех ECN и состоят.