Люди, Подскажите, пожалуйста, на счет логики исполнения ордеров при бэктесте в S#.
Читаю: MarketEmulatorSettings.FillOnTouch - удовлетворять заявки, если цена “коснулась” уровня (допущение иногда слишком “оптимистично” и для реалистичного тестирования следует выключить режим). Если режим выключен, то лимитные заявки будут удовлетворяться, если цена “прошла сквозь них” хотя бы на 1 шаг. Опция работает во всех режимах кроме ордер лога.
То есть получается, что при тестировании на стаканах и тиках очередь выставленной заявки на данном ценовом уровне не моделируется никак: либо филл будет всегда при касании либо только при пересечении в зависимости от параметра MarketEmulatorSettings.FillOnTouch. Правильно? Подскажите также, пожалуйста, где можно найти информацию о логике исполнения при тестировании на ордер логе?
Спасибо
Kommentare (0)
Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!