Календарный спред на фьючерсы. Торговая идея для стратегии

Читаю доку на новые зверьки. Или я такой тупой, или биржа вводит арбитражную неэффективность.

В кратце как я понимаю. 2 ноги из ближнего и дальнего фьюча. Тогруем спредом. Совершаются реальные сделки, оставляя нас дельта нейтральными по отношению к рынку. Цена первой сделки по ближнему фьючерску расчетная, и равна цене в пред клиринг. Цена второй сделки = цена первой + спред.

Так вот, слово расчетная здесь ключевое. Получается, достаточно подождать расхождение текущих цен на рынке на ближний и дальний фьюч так, чтобы его дельта расхождения превысила спред перед расчетной ценой, и в моменте совершить сделку как на КС, и обратную операцию уже по обычным фьючерсам.

Интересно, как быстро боты убьют эту лазейку.