Техники торговли на основе среднего возвращения в алгоритмической торговле

💥💥Торговля на основе среднего возвращения является популярной стратегией в квантитативном анализе, которая заключается в выявлении активов, чьи цены значительно отклонились от среднего уровня, а затем входе в сделку с ожиданием, что цена в конечном итоге вернется к среднему. Эта стратегия основана на предположении, что рынки имеют тенденцию колебаться вокруг среднего значения, и отклонения от этого значения в конечном итоге будут скорректированы.

Существует несколько техник, используемых в торговле на основе среднего возвращения, включая:

👉 1. Скользящая средняя: Общепринятой техникой является использование скользящих средних в качестве индикатора среднего возвращения. Когда цена актива удаляется от скользящей средней, это считается перекупленностью или перепроданностью, и трейдер может войти в сделку с ожиданием, что цена в конечном итоге вернется к скользящей средней.

👉 2. Полосы Боллинджера: Полосы Боллинджера - это технический индикатор, который измеряет волатильность цены актива относительно его скользящей средней. Когда цена актива выходит за верхнюю или нижнюю полосу Боллинджера, считается, что актив перекуплен или перепродан, и трейдер может войти в сделку с ожиданием, что цена в конечном итоге вернется к скользящей средней.

👉 3. Осциллятор среднего возвращения: Осциллятор среднего возвращения - это технический индикатор, который измеряет расстояние между ценой актива и его средним значением. Когда значение осциллятора превышает определенный порог, актив считается перекупленным, а когда значение осциллятора находится ниже определенного порога, актив считается перепроданным. Трейдер может войти в сделку с ожиданием, что цена в конечном итоге вернется к среднему значению.

👉 4. Торговля парами: Торговля парами - это стратегия среднего возвращения, которая заключается в выявлении двух активов, которые имеют высокую корреляцию, и торговле разницей их цен. Когда цена одного актива отклоняется от другого, трейдер может войти в сделку с ожиданием, что цены в конечном итоге сойдутся.

👉 5. Индекс относительной силы (RSI): RSI - это осциллятор импульса, который измеряет силу ценовых изменений ценной бумаги путем сравнения средних прибылей и убытков за определенный период времени. RSI находится в диапазоне от 0 до 100, и ценная бумага считается перепроданной, когда RSI падает ниже 30, и перекупленной, когда RSI поднимается выше 70. Трейдеры используют RSI для выявления потенциальных сигналов на покупку и продажу, когда ценная бумага становится перепроданной или перекупленной.

👉 6. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD): MACD - это индикатор импульса, следящий за трендом, который показывает отношение между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего (EMA) из 12-периодного EMA. Трейдеры используют MACD для выявления потенциальных сигналов на покупку и продажу, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху или снизу.

👉 7. Стратегии торговли на основе среднего возвращения: Стратегии торговли на основе среднего возвращения предполагают покупку или продажу ценной бумаги, когда ее цена отклоняется от среднего значения с ожиданием, что цена в конечном итоге вернется к среднему. Одним из примеров стратегии торговли на основе среднего возвращения является торговля парами, когда трейдер определяет две сильно скоррелированные ценные бумаги и покупает менее успешную ценную бумагу, одновременно продавая более успешную ценную бумагу. Затем трейдер ожидает, пока цены не сойдутся, прежде чем закрыть позиции.

👉 8. Статистическая арбитражная торговля: Статистическая арбитражная торговля - это стратегия среднего возвращения, которая заключается в выявлении ценных бумаг, которые недооценены или переоценены на основе их исторических взаимосвязей. Трейдеры используют статистические модели для выявления таких недооценок и одновременно покупают недооцененную ценную бумагу и продают переоцененную ценную бумагу. Затем трейдер ожидает, пока цены не сойдутся, прежде чем закрыть позиции.

💥Это всего лишь несколько примеров техник, используемых в торговле среднего возвращения. Успех стратегии зависит от способности трейдера выявлять ценные бумаги, которые вероятно вернутся к своим средним значениям, и входить и выходить из сделок в подходящие моменты.