Чем похожи и чем отличаются индикаторы Williams %R и Стохастик? Какие сигналы показывают об уровнях перекупленности и перепроданности?

💥Williams %R, также известный как процентный диапазон Уильямса, является техническим индикатором, используемым в финансовом анализе для измерения перепроданных или перекупленных условий актива. Он был разработан Ларри Уильямсом и аналогичен осциллятору Стохастик в своем расчете и интерпретации.

Williams %R рассчитывается с помощью следующей формулы:

%R = (Наивысший максимум - Закрытие)/(Наивысший максимум - Наименьший минимум) x -100

💥Где Наивысший максимум - это наивысшая цена за определенный период, Наименьший минимум - это самая низкая цена в том же периоде, а Закрытие - это цена закрытия.

💥Как и осциллятор Стохастик, Williams %R колеблется между 0 и -100. Когда индикатор находится выше -20, актив считается перекупленным, а когда он находится ниже -80, он считается перепроданным. Трейдеры могут использовать эти сигналы как потенциальное время для продажи или покупки соответственно.

💥Одно из главных отличий между Williams %R и осциллятором Стохастик заключается в том, что Williams %R является осциллятором импульса, который отражает уровень закрытия относительно диапазона максимума и минимума за определенный период, в то время как Стохастический осциллятор сравнивает цену закрытия с диапазоном цен за определенный период времени. Кроме того, Williams %R считается более волатильным, чем осциллятор Стохастик, что означает, что он может предоставлять сигналы для более частых разворотов цен.

💥Индикатор Стохастик - это инструмент технического анализа, используемый для измерения импульса цены актива относительно его ценового диапазона за определенный период времени. Он сравнивает текущую цену актива с его ценовым диапазоном за определенный период времени и генерирует сигналы на основе условий перекупленности и перепроданности. Индикатор Стохастик состоит из двух линий: %K, которая измеряет текущую цену относительно высокой и низкой ценовой диапазона за определенный период времени, и %D, которая представляет собой скользящее среднее значения %K. Он похож на индикатор William's %R в том смысле, что они оба измеряют условия перекупленности и перепроданности, но индикатор Стохастик основан на идее, что закрывающие цены, как правило, закрываются близко к максимуму ценового диапазона во время восходящего тренда, и близко к минимуму ценового диапазона во время нисходящего тренда, в то время как William's %R основан исключительно на ценовом диапазоне от высокой до низкой цены.

💥 Индикаторы Williams %R и Stochastic являются моментум-осцилляторами, используемыми для выявления перекупленных и перепроданных условий на рынке.

💥 Основное отличие между ними заключается в способе расчета. Williams %R использует наивысший максимум и наименьший минимум за последние n периодов, в то время как Stochastic использует текущую цену закрытия в отношении диапазона между наивысшим и наименьшим значением за последние n периодов.

💥 В отношении сигналов о перекупленности и перепроданности, оба индикатора используют одинаковые пороговые значения 20 и 80. Когда значение Williams %R или Stochastic падает ниже 20, это считается перепроданностью, а когда оно поднимается выше 80, считается перекупленностью.

💥 Однако Williams %R склонен быть более волатильным, чем Stochastic, что иногда может приводить к более частым ложным сигналам. Также он известен своей способностью выявлять расхождения между индикатором и динамикой цены, что может быть полезно для прогнозирования потенциальных разворотов на рынке.

💥Этот индикатор назван в честь его создателя, мистера Ларри Уильямса, и основан на том же концепте, что и индикатор Стохастик. Однако, график инвертирован, шкала идет от 0 до 100 или небольшого значения выше. Поэтому зона перекупленности находится выше линии 20, а зона перепроданности ниже линии 80. В отличие от индикатора Стохастик, Williams %R измеряет расстояние между ценой закрытия и максимумом за N дней, обычно 10 дней.

💥Индикатор Williams %R почти такой же, как индикатор Стохастик, поэтому некоторые люди называют Williams %R 10-дневным Стохастиком. Однако, в Williams %R используется линия 80, 20 вместо линии 70, 30 индикатора Стохастик, потому что он более чувствителен и склонен к ложным сигналам. Фактически, сам Уильямс предложил использовать сигнал покупки ниже 95% и сигнал продажи выше 10% (учтите, что значения идут в обратном порядке от 0 до 100).

💥В отличие от индикатора Стохастик, Williams %R не предлагает скользящую среднюю как сигнал. Некоторые аналитики используют скользящую среднюю, но, так как Williams %R является Стохастиком, он работает очень быстро и может иногда давать ложный сигнал. Поэтому некоторые технические аналитики используют его только в сочетании с другими техническими инструментами.

💥Использование индикатора Williams %R для цен на акции можно увидеть на примере на изображении ниже. Стрелка ниже или равная 95 представляет момент покупки или удержания, а стрелка, равная 10, представляет момент продажи или выведения. Однако, следует отметить, что корректировка Williams %R иногда не соответствует цене на акции, как видно на примере вокруг чисел 1, 2 и 3. Williams %R также может показывать расхождение с ценой, что делает сигнал более значимым. Вы можете узнать больше о индикаторе William's %R на Терминал.