Deutsch
Registrieren →
← Zurück

Регистрация заявок на опционы

lshaton lshaton · 3 Min. Lesezeit · 2.051 Aufrufe
Quik 

```**Уважаемые господа, может кто видит, почему на  RealTimeEmulationTrader<QuikTrader> три заявки регистритуются, а на реальных торгах регистрируется только одна TargetOrder1, а от остальных никакого следа (нет сообщений об ошибке). Первая заявка на фьючерс, а две последних на опционы.
Под фрагментом программы приведена распечатка содержимого TargetOrder2 и TargetOrder3. Может чего не указал в кострукторе заявок на опцион?**
```plain
                                if ((dShortProf > Profitgap) & (dShortProf != dShortProfOld))
                                {
                                    sLS = "Short";
                                    TargetOrder1 = new Order
                                    {
                                        Security = dicSecurities[secKey].Undelying,
                                        Direction = OrderDirections.Sell,
                                        Price = dicSecurities[secKey].Undelying.MinPrice,
                                        Volume = 1,
                                        Portfolio = _portfolio,
                                        Type = OrderTypes.Limit,
                                    };
                                    TargetOrder2 = new Order
                                    {
                                        Security = dicSecurities[secKey].CallOpt,
                                        Direction = OrderDirections.Buy,
                                        Price = dicSecurities[secKey].CallOpt.BestBid.Price + dicSecurities[secKey].CallOpt.MinStepPrice, // + 500m,
                                        Volume = 1,
                                        Portfolio = _portfolio,
                                        Type = OrderTypes.Limit,
                                    };
                                    TargetOrder3 = new Order
                                    {
                                        Security = dicSecurities[secKey].PutOpt,
                                        Direction = OrderDirections.Sell,
                                        Price = dicSecurities[secKey].PutOpt.BestAsk.Price - dicSecurities[secKey].PutOpt.MinStepPrice, // - 500m,
                                        Volume = 1,
                                        Portfolio = _portfolio,
                                        Type = OrderTypes.Limit, 
                                    };
                                };
                                if ((sLS == "Long") || (sLS == "Short"))
                                {
                                    if ((TargetOrder1 != null) && (TargetOrder2 != null) && (TargetOrder3 != null))
                                    {
                                        if (_strategy != null) _strategy.RegOrd(TargetOrder1);
                                        else  _trader.RegisterOrder(TargetOrder1);
                                        if (_strategy != null) _strategy.RegOrd(TargetOrder2);
                                        else   _trader.RegisterOrder(TargetOrder2);
                                        if (_strategy != null) _strategy.RegOrd(TargetOrder3);
                                        else  _trader.RegisterOrder(TargetOrder3);
                                    };
                                };

- TargetOrder2 StockSharp.BusinessEntities.Order

  •   base	{StockSharp.BusinessEntities.Order}	Ecng.Common.Cloneable<StockSharp.BusinessEntities.Order> {StockSharp.BusinessEntities.Order}
  Balance	0	decimal
  CancelTime	null	System.DateTime?
  Comment	null	string
  DerivedOrder	null	StockSharp.BusinessEntities.Order
  Direction	Buy	StockSharp.BusinessEntities.OrderDirections
  ExecutionCondition	PutInQueue	StockSharp.BusinessEntities.OrderExecutionConditions
  ExtensionInfo	null	System.Collections.Generic.IDictionary<object,object>
  Id	0	long

  •   Latency	{00:00:00}	System.TimeSpan

  •   Messages	{Ecng.Collections.SynchronizedList<string>}	System.Collections.Generic.IList<string> {Ecng.Collections.SynchronizedList<string>}

  •   Portfolio	{SPBFUT00000}	StockSharp.BusinessEntities.Portfolio
  Price	1305	decimal
  RepoInfo	null	StockSharp.BusinessEntities.RepoOrderInfo
  RpsInfo	null	StockSharp.BusinessEntities.RpsOrderInfo

  •   Security	{GZ18000BL1@RTS}	StockSharp.BusinessEntities.Security

  •   BestAsk	{Оффер 1264 0}	StockSharp.BusinessEntities.Quote

  •   BestBid	{Бид 1304 0}	StockSharp.BusinessEntities.Quote

  •   BestPair	{Бид 1304 0} {Оффер 1264 0}	StockSharp.BusinessEntities.MarketDepthPair
  Class	"SPBOPT"	string
  ClosePrice	1076	decimal
  Code	"GZ18000BL1"	string
  Decimals	0	int

  •   Exchange	{РТС}	StockSharp.BusinessEntities.Exchange
  ExpiryDate	null	System.DateTime?

  •   ExtensionInfo	Count = 9	System.Collections.Generic.IDictionary<object,object> {System.Collections.Generic.Dictionary<object,object>}
  HighPrice	0	decimal
  Id	"GZ18000BL1@RTS"	string

  •   LastTrade	{StockSharp.BusinessEntities.Trade}	StockSharp.BusinessEntities.Trade
  LowPrice	0	decimal
  MarginBuy	0	decimal
  MarginSell	0	decimal
  MaxPrice	0	decimal
  MinLotSize	1	int
  MinPrice	0	decimal
  MinStepPrice	1	decimal
  MinStepSize	1	decimal
  Name	"GAZR-12.11M141211CA 18000"	string
  OpenPrice	0	decimal
  OptionType	null	StockSharp.BusinessEntities.OptionTypes?
  SettlementDate	null	System.DateTime?
  ShortName	""	string
  State	Trading	StockSharp.BusinessEntities.SecurityStates
  Strike	18000	decimal
  TheorPrice	0	decimal

  •   Trader	{StockSharp.Quik.QuikTrader}	StockSharp.BusinessEntities.ITrader {StockSharp.Quik.QuikTrader}
  Type	Option	StockSharp.BusinessEntities.SecurityTypes
  UnderlyingSecurityId	"GZZ1@RTS"	string
  Volatility	0	decimal

  •   Non-Public members	{GZ18000BL1@RTS}	StockSharp.BusinessEntities.Security
  State	None	StockSharp.BusinessEntities.OrderStates
  Status	null	StockSharp.BusinessEntities.OrderStatus?
  StopCondition	null	StockSharp.BusinessEntities.StopCondition

  •   Time	{1/1/0001 12:00:00 AM}	System.DateTime
  Trader	null	StockSharp.BusinessEntities.ITrader
  TransactionId	0	long
  Type	Limit	StockSharp.BusinessEntities.OrderTypes
  Volume	1	decimal

  •   Non-Public members	{StockSharp.BusinessEntities.Order}	StockSharp.BusinessEntities.Order

- TargetOrder3 StockSharp.BusinessEntities.Order+ base Ecng.Common.Cloneable<StockSharp.BusinessEntities.Order> Balance 0 decimal CancelTime null System.DateTime? Comment null string DerivedOrder null StockSharp.BusinessEntities.Order Direction Sell StockSharp.BusinessEntities.OrderDirections ExecutionCondition PutInQueue StockSharp.BusinessEntities.OrderExecutionConditions ExtensionInfo null System.Collections.Generic.IDictionary<object,object> Id 0 long

  •   Latency	{00:00:00}	System.TimeSpan

  •   Messages	{Ecng.Collections.SynchronizedList<string>}	System.Collections.Generic.IList<string> {Ecng.Collections.SynchronizedList<string>}

  •   Portfolio	{SPBFUT00000}	StockSharp.BusinessEntities.Portfolio
  Price	927	decimal
  RepoInfo	null	StockSharp.BusinessEntities.RepoOrderInfo
  RpsInfo	null	StockSharp.BusinessEntities.RpsOrderInfo

  •   Security	{GZ18000BX1@RTS}	StockSharp.BusinessEntities.Security

  •   BestAsk	{Оффер 928 0}	StockSharp.BusinessEntities.Quote

  •   BestBid	{Бид 979 0}	StockSharp.BusinessEntities.Quote

  •   BestPair	{Бид 979 0} {Оффер 928 0}	StockSharp.BusinessEntities.MarketDepthPair
  Class	"SPBOPT"	string
  ClosePrice	1245	decimal
  Code	"GZ18000BX1"	string
  Decimals	0	int

  •   Exchange	{РТС}	StockSharp.BusinessEntities.Exchange
  ExpiryDate	null	System.DateTime?

  •   ExtensionInfo	Count = 9	System.Collections.Generic.IDictionary<object,object> {System.Collections.Generic.Dictionary<object,object>}
  HighPrice	0	decimal
  Id	"GZ18000BX1@RTS"	string

  •   LastTrade	{StockSharp.BusinessEntities.Trade}	StockSharp.BusinessEntities.Trade
  LowPrice	0	decimal
  MarginBuy	0	decimal
  MarginSell	0	decimal
  MaxPrice	0	decimal
  MinLotSize	1	int
  MinPrice	0	decimal
  MinStepPrice	1	decimal
  MinStepSize	1	decimal
  Name	"GAZR-12.11M141211PA 18000"	string
  OpenPrice	0	decimal
  OptionType	null	StockSharp.BusinessEntities.OptionTypes?
  SettlementDate	null	System.DateTime?
  ShortName	""	string
  State	Trading	StockSharp.BusinessEntities.SecurityStates
  Strike	18000	decimal
  TheorPrice	0	decimal

  •   Trader	{StockSharp.Quik.QuikTrader}	StockSharp.BusinessEntities.ITrader {StockSharp.Quik.QuikTrader}
  Type	Option	StockSharp.BusinessEntities.SecurityTypes
  UnderlyingSecurityId	"GZZ1@RTS"	string
  Volatility	0	decimal

  •   Non-Public members		
  State	None	StockSharp.BusinessEntities.OrderStates
  Status	null	StockSharp.BusinessEntities.OrderStatus?
  StopCondition	null	StockSharp.BusinessEntities.StopCondition

  •   Time	{1/1/0001 12:00:00 AM}	System.DateTime
  Trader	null	StockSharp.BusinessEntities.ITrader
  TransactionId	0	long
  Type	Limit	StockSharp.BusinessEntities.OrderTypes
  Volume	1	decimal

  •   Non-Public members

War dieses Thema hilfreich?

Ja Nein

Thema teilen

lshaton

Über den Autor

lshaton
📝 Community-Mitglied

Kommentare (13)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

Alexander
Alexander

OrderFail поднимается? Что выдаёт?

lshaton
lshaton Autor

Alexander Mukhanchikov: OrderFail поднимается? Что выдаёт? Не не поднимается. Я не регистрировал никакого EventHandler на OrderFail. Все проходит молчком. Только по первой заявки на фьючерс проходит сделка как положено. А остальные "как в воду".

lshaton
lshaton Autor

Alexander Mukhanchikov: OrderFail поднимается? Что выдаёт? Заявка подается не через стратегию а через _trader. Не пойму куда дальше идти. Может есть какя-то трассировка событий. Может _trader не успевает в реальном времени?

Alexander
Alexander

lshaton:

Alexander Mukhanchikov: OrderFail поднимается? Что выдаёт? Не не поднимается. Я не регистрировал никакого EventHandler на OrderFail. Все проходит молчком. Только по первой заявки на фьючерс проходит сделка как положено. А остальные "как в воду".

Ну тогда естественно не поднимется, если вы на событие не подписались. Подпишитесь да посмотрите почему заявка не регистрируется. Чего гадать? :)

lshaton
lshaton Autor

Alexander Mukhanchikov:

lshaton:

Alexander Mukhanchikov: OrderFail поднимается? Что выдаёт? Не не поднимается. Я не регистрировал никакого EventHandler на OrderFail. Все проходит молчком. Только по первой заявки на фьючерс проходит сделка как положено. А остальные "как в воду".

Ну тогда естественно не поднимется, если вы на событие не подписались. Подпишитесь да посмотрите почему заявка не регистрируется. Чего гадать? :) Подписался и изменил параметр Price, чтоб не происходили сделки. И вышло, что заявки нормально зарегистрировались! А что произошло не пойму.. Но хоть прогресс есть! Может dicSecurities[secKey].CallOpt.MinStepPrice, dicSecurities[secKey].PutOpt.MinStepPrice виноваты?

 
                            if ((dicSecurities[secKey].Undelying != null) && (dicSecurities[secKey].CallOpt != null) && (dicSecurities[secKey].PutOpt != null)
                                && (dicSecurities[secKey].CallOpt.BestAsk != null) && (dicSecurities[secKey].CallOpt.BestBid != null)
                                && (dicSecurities[secKey].PutOpt.BestAsk != null) && (dicSecurities[secKey].PutOpt.BestBid != null)
                                && (dicSecurities[secKey].CallOpt.BestAsk.Price > 0) && (dicSecurities[secKey].CallOpt.BestBid.Price > 0)
                                && (dicSecurities[secKey].PutOpt.BestAsk.Price > 0) && (dicSecurities[secKey].PutOpt.BestBid.Price > 0)
                                )
                            {
   
                                if ((dLongProf > Profitgap) && (dLongProf != dLongProfOld))
                                {
                                    Debug.WriteLine(secKey + "=>" + " dLongProf =" + dLongProf.ToString() + " Time =" + DateTime.Now.ToLongTimeString());
                                    sLS = "Long";
                                    TargetOrder1 = new Order
                                    {
                                        Security = dicSecurities[secKey].Undelying,
                                        Direction = OrderDirections.Buy,
                                        //Price = dicSecurities[secKey].Undelying.MaxPrice,
                                        Price = dicSecurities[secKey].Undelying.MinPrice,
                                        Volume = 1,
                                        Portfolio = _portfolio,
                                        Type = OrderTypes.Limit,
                                    };
                                    TargetOrder2 = new Order
                                    {
                                        Security = dicSecurities[secKey].CallOpt,
                                        Direction = OrderDirections.Sell,
                                        //Price = dicSecurities[secKey].CallOpt.BestAsk.Price - dicSecurities[secKey].CallOpt.MinStepPrice, //-500m,
                                        Price = dicSecurities[secKey].CallOpt.BestAsk.Price +500m,
                                        Volume = 1,
                                        Portfolio = _portfolio,
                                        Type = OrderTypes.Limit,
                                    };
                                    TargetOrder3 = new Order
                                    {
                                        Security = dicSecurities[secKey].PutOpt,
                                        Direction = OrderDirections.Buy,
                                        //Price = dicSecurities[secKey].PutOpt.BestBid.Price + dicSecurities[secKey].PutOpt.MinStepPrice, //+500m,
                                        Price = 5m,
                                        Volume = 1,
                                        Portfolio = _portfolio,
                                        Type = OrderTypes.Limit, 
                                    };
                                };
                                if ((dShortProf > Profitgap) & (dShortProf != dShortProfOld))
                                {
                                    Debug.WriteLine(secKey + "=>" + " dShortProf =" + dShortProf.ToString() + " Time =" + DateTime.Now.ToLongTimeString());
                                    sLS = "Short";
                                    TargetOrder1 = new Order
                                    {
                                        Security = dicSecurities[secKey].Undelying,
                                        Direction = OrderDirections.Sell,
                                        //Price = dicSecurities[secKey].Undelying.MinPrice,
                                        Price = dicSecurities[secKey].Undelying.MaxPrice,
                                        Volume = 1,
                                        Portfolio = _portfolio,
                                        Type = OrderTypes.Limit,
                                    };
                                    TargetOrder2 = new Order
                                    {
                                        Security = dicSecurities[secKey].CallOpt,
                                        Direction = OrderDirections.Buy,
                                        //Price = dicSecurities[secKey].CallOpt.BestBid.Price + dicSecurities[secKey].CallOpt.MinStepPrice, // + 500m,
                                        Price = 5m,
                                        Volume = 1,
                                        Portfolio = _portfolio,
                                        Type = OrderTypes.Limit,
                                    };
                                    TargetOrder3 = new Order
                                    {
                                        Security = dicSecurities[secKey].PutOpt,
                                        Direction = OrderDirections.Sell,
                                        //Price = dicSecurities[secKey].PutOpt.BestAsk.Price - dicSecurities[secKey].PutOpt.MinStepPrice, // - 500m,
                                        Price = dicSecurities[secKey].PutOpt.BestAsk.Price + 500m,
                                        Volume = 1,
                                        Portfolio = _portfolio,
                                        Type = OrderTypes.Limit, 
                                    };
                                };
                                if ((sLS == "Long") || (sLS == "Short"))
                                {
                                    iTransactionId++;
                                    if ((TargetOrder1 != null) && (TargetOrder2 != null) && (TargetOrder3 != null))
                                    {
                                        if (_strategy != null) _strategy.RegOrd(TargetOrder1);
                                        else  _trader.RegisterOrder(TargetOrder1);
                                        if (_strategy != null) _strategy.RegOrd(TargetOrder2);
                                        else   _trader.RegisterOrder(TargetOrder2);
                                        if (_strategy != null) _strategy.RegOrd(TargetOrder3);
                                        else  _trader.RegisterOrder(TargetOrder3);
                                    dLongProf = dLongProfOld;
                                    dShortProf = dShortProfOld;
                                };
 };
Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Кто-нибудь читал этот неформатированный кусок войны и мир?

Alexander
Alexander

Mikhail Sukhov: Кто-нибудь читал этот неформатированный кусок войны и мир?

кто прочитал война и мир в школе - прочтёт и это :)

lshaton
lshaton Autor

Mikhail Sukhov: Кто-нибудь читал этот неформатированный кусок войны и мир? Я конечно извиняюсь, но как форматировать? Я просто сделал Cut & Paste из VS и все форматирование пропало.

lshaton
lshaton Autor

Alexander Mukhanchikov:

Mikhail Sukhov: Кто-нибудь читал этот неформатированный кусок войны и мир?

кто прочитал война и мир в школе - прочтёт и это :) Под Достоевского (точнее Достаевского) кошу [flapper]

Supervisor
Supervisor

lshaton: Я конечно извиняюсь, но как форматировать? Я просто сделал Cut & Paste из VS и все форматирование пропало.

используйте тег code в квадратных скобочках

или code=plain шоб еще круче
Alexander
Alexander

Неизвестно что виновато. Видимо цены виноваты. Посмотрите дебагером какую заявку вы создаёте, с какими параметрами.

lshaton
lshaton Autor

Alexander Mukhanchikov: Неизвестно что виновато. Видимо цены виноваты. Посмотрите дебагером какую заявку вы создаёте, с какими параметрами. Так в RealTimeEmulationTrader все идет. И Pirce печатается все нормально. А как перешел не режим реальных торгов - косяк. Сейчас смотрю что скажет

          _trader.OrdersFailed += OrderFailEnum => this.GuiAsync(() =>
           {
               foreach (OrderFail OrderFailord in OrderFailEnum)
                   Debug.WriteLine(OrderFailord.ToString());
           });

...

lshaton
lshaton Autor

Alexander Mukhanchikov: Неизвестно что виновато. Видимо цены виноваты. Посмотрите дебагером какую заявку вы создаёте, с какими параметрами. Да вы правы. Как оказалось при формировании цены использовался **"минимальный шаг цены",**который называется MinStepSize, а я использовал MinStepPrice который есть "цена минимального шага". Спазибо за идею с _trader.OrdersFailed += ... а-то был тупик.🤨