PositionManager стратегии

Alexander 01 Juli 2011

Проблема известна, занимаемся.

Mikhail Sukhov 01 Juli 2011

hobo: Объясните, что изменяет число позиций в PositionManager стратегии?

Я использую стратегию на основе TimeFrameStrategy и столкнулся с такой ситуацией:

Изначально позиций не было, затем стратегия выставила заявку, она выполнилась. Однако, PositionManager.Position остался равным 0.

А стратегия выводит событие NewMyTrades + OrdersChanged? StrategyPositionManager рассчитывает по 2-ум типам данных позицию. По-умолчанию, через баланс заявок.

hobo Autor 02 Juli 2011

Вывожу только NewMyTrades. Понятно, значит было что-то не так с заявками и в NewMyTrades мне ничего не увидеть. Повывожу-ка я OrdersChanged, может еще раз проявится подобное, а пока свой подсчет позиции буду использовать.

hobo Autor 12 Juli 2011

Сегодня опять повторился неправильный подсчет.

Вот лог выхода из позиции, равной 1, когда сбился подсчет. Ничего необычного в логе я лично не вижу😳 Позиций(orig) - это base.PositionManager.Position По сделкам - мой подсчет внутри OnNewTrades

SBLSS 12.07.2011 12:28:54.455 SL зарегистрировали ордер 4365160817
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.688 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365160817. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.688 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365160817. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnNewMyTrades. 1ая_часть_лога_по_OnNewMyTrades
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnNewMyTrades. 1ая_часть_лога_по_OnNewMyTrades
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=0. order.Direction=Sell. order.ID=4365160817. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnNewMyTrades. 2ая_часть_лога_по_OnNewMyTrades
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=0. order.Direction=Sell. order.ID=4365160817. order.Status=Accepted. order.State=Done

Alexander 12 Juli 2011

Тут разница 1мс, покажите лог хотя бы через 100мс.

hobo Autor 12 Juli 2011

100 мс вперед? Я бы рад показать хоть 100 секунд, но я - не скальпер и после этого куска несколько минут в логе просто ничего нет, ни строчки. Плюс я не вывожу в каждой итерации позицию в лог.

Вот следующий вход и выход, уже со сбившимся подсчетом.

SBLSS 12.07.2011 12:37:09.578 Зарегистрировали ордер, id = 4365407898
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.082 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=1
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.083 OnNewMyTrades. Произошла сделка 349859601. Исходный ордер 4365407898 с направлением Buy
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.083 OnNewMyTrades. 
SBLSS 12.07.2011 12:37:11.237 SL от сделки 349859601
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.434 SL зарегистрировали ордер 4365410450
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.644 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.644 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.645 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=0
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Произошла сделка 349860428. Исходный ордер 4365410450 с направлением Sell
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades.

Строчки "OnNewMyTrades. Сейчас позиций=<>" выводятся сразу после собственного пересчета позиции по сделкам.

Если скажете что можно информативного выводить, я готов.

Alexander 12 Juli 2011

hobo: 100 мс вперед? Я бы рад показать хоть 100 секунд, но я - не скальпер и после этого куска несколько минут в логе просто ничего нет, ни строчки. Плюс я не вывожу в каждой итерации позицию в лог.

Вот следующий вход и выход, уже со сбившимся подсчетом.

SBLSS 12.07.2011 12:37:09.578 Зарегистрировали ордер, id = 4365407898 SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done SBLSS 12.07.2011 12:37:10.082 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=1 SBLSS 12.07.2011 12:37:10.083 OnNewMyTrades. Произошла сделка 349859601. Исходный ордер 4365407898 с направлением Buy SBLSS 12.07.2011 12:37:10.083 OnNewMyTrades. SBLSS 12.07.2011 12:37:11.237 SL от сделки 349859601 SBLSS 12.07.2011 12:37:14.434 SL зарегистрировали ордер 4365410450 SBLSS 12.07.2011 12:37:14.644 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done SBLSS 12.07.2011 12:37:14.644 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done SBLSS 12.07.2011 12:37:14.645 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=0 SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Произошла сделка 349860428. Исходный ордер 4365410450 с направлением Sell SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades.

> Строчки "OnNewMyTrades. Сейчас позиций=<>" выводятся сразу после собственного пересчета позиции по сделкам.
> 
> Если скажете что можно информативного выводить, я готов.

Не понял где ошибка.

PositionManager меняет позицию по событию Strategy.OrderChanged.
Вы тоже подписываетесь на это событие.

Событие поступает - срабатывает ваш обработчик. Вы берёте старую, не пересчитанную позицию, выводите.
Далее это событие поступает в PositionManager. Он пересчитывает, меняет.

Следующий вывод, где есть данные от PositionManager - в 12:37:14.644 - "Сейчас позиций(orig)=1", что верно.


Или я не так понял ваш вывод?

hobo Autor 12 Juli 2011

Во втором - ничего, все верно, если учитывать, что подсчет позиции уже сбился к этому времени и весь этот кусок лога показывает на 1 позицию больше, чем было на самом деле.

12.07.2011 12:37:00.000 - Исходное состояние, стратегия вне рынка. Позиций фактически было 0. 12.07.2011 12:37:09.994 - "Сейчас позиций(orig)=2" - вот такой ситуации не было. PositionManager должен показывать 1 (ну пусть даже 0, если что-то еще не сработало, но никак не 2).

Следующий вывод, где есть данные от PositionManager - в 12:37:14.644 - "Сейчас позиций(orig)=1", что верно. А к этому моменту опять было 0.

Alexander 12 Juli 2011

Следующий вывод, где есть данные от PositionManager - в 12:37:14.644 - "Сейчас позиций(orig)=1", что верно. А к этому моменту опять было 0.

Так у вас по сделкам тоже 1 подсчитано.

подпишитесь на Strategy.OrderChanged, покажите что выводится в этом событии - какая заявка и как меняется.

Сейчас лучше 3.2.5 использовать, было несколько фиксов в стратегиях.

hobo Autor 13 Juli 2011

Я смотрю, что "информативные" у меня логи, если я даже вас запутал 😀

Alexander: Так у вас по сделкам тоже 1 подсчитано. SBLSS 12.07.2011 12:37:14.645 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. - вот здесь "1 по сделкам" потому что OnNewMyTrades еще не вызвался и позиция не пересчитана пока. SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=0 - Вот тут уже пересчитана

Alexander: подпишитесь на Strategy.OrderChanged, покажите что выводится в этом событии - какая заявка и как меняется.

Я это собственно и сделал, когда Михаил спросил, "А выводит ли?".

DoLog(
"OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=" + base.PositionManager.Position +
", по сделкам=" + base_PositionManager_Position +
". order.Direction=" + order.Direction +
". order.ID=" + order.Id +
". order.Status=" + order.Status +
". order.State=" + order.State
);

Заявка, правда, или не меняется или 3-4 раза одно и тоже выводится в лог.

Alexander 13 Juli 2011

В 3.2.5 ошибка остаётся?

Попробуйте перегрузить стратегию и создавать свой StrategyPositionManager, формируя его не по Order, а по Trades (там флаг есть для конструктора).

hobo Autor 13 Juli 2011

Я 3.2.1 использую, пересадить робота сегодня же не готов, надо потестироваться будет. Я как перейду на старшую версию, понаблюдаю и сообщу. Но подобный сбой - событие редкое, сказать что-то определенное смогу не скоро.

hobo Autor 17 Juli 2011

Тестирую 3.2.5. - вообще что-то неведомое происходит и не только с менеджером позиций. Вот такую штуку я вижу в NewMyTrades и позднее, повторялось сие неоднократно. Один ордер (Done, Accepted) есть в ордерах, сделка тоже случилась, PositionManager показывает 0.

Alexander 17 Juli 2011

hobo: Тестирую 3.2.5. - вообще что-то неведомое происходит и не только с менеджером позиций. Вот такую штуку я вижу в NewMyTrades и позднее, повторялось сие неоднократно.

А что не так с MyTrade? Куда смотреть? Время? Да, сегодня торгов нет. Может у вас какая-нибудь демка?

hobo Autor 18 Juli 2011

Если сказать просто, то проблема осталась в 3.2.5, вернее даже усилилась. Если подробнее, то с MyTrade все так. А как сочетается исполненный ордер и наличие сделки в PositionManager(зеленым выделил) с отсутствием позиции в Position (красным)? PS: да, это демка

Alexander 18 Juli 2011

Ну хорошо что неведомое происходит только с менеджером позиций и ничем более :)

Где брэйкпоинт стоит?

hobo Autor 18 Juli 2011

Неведомое - что такая штука происходит почти при каждом запуске стратегии. И еще RegisterQuotes то ли ждать приходится долго, то ли он вообще не каждый раз запускается - не разобрался еще, я даже QuotesChanged теперь жду (раньше такой необходимости не было никогда). Ну это так, отступление "о неведомом". Конкретно этот в NewMyTrades, через несколько интервалов стратегии в OnProcess было тоже самое.

Alexander 18 Juli 2011

hobo: И еще RegisterQuotes то ли ждать приходится долго, то ли он вообще не каждый раз запускается - не разобрался еще, я даже QuotesChanged теперь жду (раньше такой необходимости не было никогда). Ну это так, отступление "о неведомом".

Подтвердится - создайте новую тему и подробно опишите.

Alex Ander 18 Juli 2011

Часто происходит ошибка с расчетом позиции и профита Например, сделка совершается, а позиция остается нулевой Я добавил в стратегию свой расчет позиции и профита:

Обработчик события NewMyTrades:

protected void MyStrategy_NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
        {
            CashPayed += myTrades.Sum(t => t.Trade.Price * t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1));
            MyPosition -= myTrades.Sum(t => t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1));
        }

CashPayed - баланс денежных средств (при покупке вычитается, при продаже прибавляется) MyPosition - текущая позиция по стратегии (при покупке прибавляется, при продаже вычитается) Ну а профит|убыток в моменте = (CashPayed + Security.LastTrade.Price * MyPosition) За время тестирования ошибок не было ни одной, а стандартный менеджер позиций и PnL-менеджер периодически ошибаются.

Alexander 18 Juli 2011

Alex Ander: Часто происходит ошибка с расчетом позиции и профита Например, сделка совершается, а позиция остается нулевой Я добавил в стратегию свой расчет позиции и профита:

Обработчик события NewMyTrades:

protected void MyStrategy_NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades) { CashPayed += myTrades.Sum(t => t.Trade.Price * t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1)); MyPosition -= myTrades.Sum(t => t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1)); }

> CashPayed - баланс денежных средств (при покупке вычитается, при продаже прибавляется)
> MyPosition - текущая позиция по стратегии (при покупке прибавляется, при продаже вычитается)
> Ну а профит|убыток в моменте = (CashPayed + Security.LastTrade.Price * MyPosition)
> За время тестирования ошибок не было ни одной, а стандартный менеджер позиций и PnL-менеджер периодически ошибаются.


Если переопределить дефолтный PositionManager в стратегии, использовать StrategyPositionManager(strategy, **false**) а не true, как по умолчанию, то позиция будет считаться именно так - по моим сделкам, а не по сделкам. И именно так, как написано у вас в обработчике.

President 25 Juli 2011

Alex Ander: Часто происходит ошибка с расчетом позиции и профита Например, сделка совершается, а позиция остается нулевой Я добавил в стратегию свой расчет позиции и профита:

Обработчик события NewMyTrades:

protected void MyStrategy_NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades) { CashPayed += myTrades.Sum(t => t.Trade.Price * t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1)); MyPosition -= myTrades.Sum(t => t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1)); }

> CashPayed - баланс денежных средств (при покупке вычитается, при продаже прибавляется)
> MyPosition - текущая позиция по стратегии (при покупке прибавляется, при продаже вычитается)
> Ну а профит|убыток в моменте = (CashPayed + Security.LastTrade.Price * MyPosition)
> За время тестирования ошибок не было ни одной, а стандартный менеджер позиций и PnL-менеджер периодически ошибаются.

ввиду баги описанной мной тут
http://stocksharp.com/forum/1764/Zhiest--s-NewMyTrades------nie-vyzvalos--sobytiie-NewMyTrades/
данный код может иногда подвести - у меня тоже месяц не было проблем а потом - бац и "выстрелило"
т.о. вопрос как 100% правильно узнать текущую позицию остается открытым

Alexander 25 Juli 2011

President:
Alex Ander: Часто происходит ошибка с расчетом позиции и профита Например, сделка совершается, а позиция остается нулевой Я добавил в стратегию свой расчет позиции и профита:

Обработчик события NewMyTrades:

protected void MyStrategy_NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades) { CashPayed += myTrades.Sum(t => t.Trade.Price * t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1)); MyPosition -= myTrades.Sum(t => t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1)); }

> > CashPayed - баланс денежных средств (при покупке вычитается, при продаже прибавляется)
> > MyPosition - текущая позиция по стратегии (при покупке прибавляется, при продаже вычитается)
> > Ну а профит|убыток в моменте = (CashPayed + Security.LastTrade.Price * MyPosition)
> > За время тестирования ошибок не было ни одной, а стандартный менеджер позиций и PnL-менеджер периодически ошибаются.
> 
> ввиду баги описанной мной тут
> http://stocksharp.com/forum/1764/Zhiest--s-NewMyTrades------nie-vyzvalos--sobytiie-NewMyTrades/
> данный код может иногда подвести - у меня тоже месяц не было проблем а потом - бац и "выстрелило"
> т.о. вопрос как 100% правильно узнать текущую позицию остается открытым


Все проблемы которые вы там описываете - это при тестировании.
В реальных торгах данный код за 1.5 года меня не подводил пока. :)

President 25 Juli 2011

Alexander: Все проблемы которые вы там описываете - это при тестировании. В реальных торгах данный код за 1.5 года меня не подводил пока. :) у меня на реальных торгах NewMyTrade не вызвался! (хотя до этого месяц все работало корректно)

Kommentare (23)