← Zurück

Quoting стратегии

Serg 17 November 2010 · 1 Min. Lesezeit · 1.200 Aufrufe

StockSharp

Приветствую всех!

class Abi : Strategy
    {
        public Abi()
            : base()
        {
        }

        void Trader_QuotesChanged(IEnumerable<MarketDepth> obj)
        {
            OnProcess();
        }

        protected override void OnRunned()
        {
            base.OnRunned();
        }

        protected override void OnRunning()
        {
            Trader.QuotesChanged += Trader_QuotesChanged;
            Trader.RegisterQuotes(Security);
            base.OnRunning();
        }

        protected override StrategyProcessResults OnProcess()
        {
            if (ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
            {
                return StrategyProcessResults.Stop;
            }
            
            if (ChildStrategies.Count == 0)
            {
                
                this.Volume = 3;
                var s = new MarketQuotingStrategy(
                    CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price + 2),
                    new Unit()
                    {
                        Security = this.Security,
                        Type = UnitTypes.Step,
                        Value = 1
                    },
                    1);
                
                this.ChildStrategies.Add(s);
                s.Start();
            }
            return StrategyProcessResults.Continue;
        }
    }

Подскажите плиз что неправильно в этом коде или как должна работать MarketQuotingStrategy? Если выставить из Abi стратегии заявку она встает. Стакан выводиться. По логу видно что родительская и дочерняя стратегии стартовали. Но больше никаких действий не происходит. Инструмент лукойл. Указываю цену на 2 рубля выше лучшего аска в надежде что MarketQuotingStrategy выставит заявку и начнет ее двигать.

Kommentare (3)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

Serg Autor 17 November 2010

Сколько не мучал ничего не получильсь... ээхх. Было решено унаследоваться от стратегии BestByPriceQuotingStrategy

    class BBMB : BestByPriceQuotingStrategy
    {
        public BBMB(Order o, Unit u) : base(o, u)
        { }

        protected override StrategyProcessResults OnProcess()
        {
            return base.OnProcess();
        }

        protected override void OnRunned()
        {
            base.OnRunned();
        }

        protected override void OnRunning()
        {
            Trader.QuotesChanged += new System.Action<IEnumerable<MarketDepth>>(Trader_QuotesChanged);
            base.OnRunning();
        }

        void Trader_QuotesChanged(IEnumerable<MarketDepth> obj)
        {
            OnProcess();
        }
        
        protected override void OnStopping()
        {
            Trader.QuotesChanged -= new System.Action<IEnumerable<MarketDepth>>(Trader_QuotesChanged);
            base.OnStopping();
        }
    }

В главной стратегии код был немного переделан:

        protected override StrategyProcessResults OnProcess()
        {
            if (ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
                return StrategyProcessResults.Stop;
            
            if (ChildStrategies.Count == 0)
            {
                this.Volume = 3;
                Order o = CreateOrder(OrderDirections.Sell, 1754);
                Unit u = new Unit()
                {
                    Security = this.Security,
                    Type = UnitTypes.Point,
                    Value = 0.02
                };

                var ss = new BBMB(o, u) { IsParallel = true};
                AddLog(StrategyErrorStates.Warning, ss.PriceExchange.ToString(), this);
                this.ChildStrategies.Add(ss);
                ss.Start();
            }
            
            return StrategyProcessResults.Continue;
        }

Теперь заявка выставляется, но почему то по цене 100р когда в стакане около 1750. При различных значения u.Value от 0.01 до 100 (с разными шагами) значение цены заявки равнялась 100.

Serg Autor 17 November 2010

Если у кого-то работает MarketQuotingStrategy или BestByPriceQuotingStrategy или любая другая основанная на QuotingStrategy киньте плиз пример. Спасибо.

Mikhail Sukhov 18 November 2010

Serg: Если у кого-то работает MarketQuotingStrategy или BestByPriceQuotingStrategy или любая другая основанная на QuotingStrategy киньте плиз пример. Спасибо.

Логирование стратегий сделайте плиз. И выложите текстом. Так пока не понятно.