English
Русский
中文
Español
Português
日本語
Опять непонятная работа _nextTime, которая вводит стратегию в зацикливание. Допустим _nextTime у нас равно 10:40, допустим в это время мы отправили заявку на котирование через MarketQuotingStrategy, пока заявка не исполнилась OnProcess в стратегии у нас не отрабатывается. И вот заявка сработала в 10:45 допустим, после этого начинает обрабатываться OnProcess, и что же получается: // получаем сформированную свечку
var candle = _candleManager.GetTimeFrameCandle(base.Security, base.Interval, _nextTime - base.Interval); _nextTime += base.Interval; // если свечки не существует (не было ни одной сделке в тайм-фрейме), то ждем окончания следующей свечки. if (candle == null) return true;
Свечка у нас будет браться за 10:40, 10:41 и т.д., а в этом время на бирже уже идет время 10:46, 10:47 и т.д. и поэтому опять будет зацикливание на условии if (candle == null).
Kommentare (6)
Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen
Михаил, подскажите пожалуйста по моему вопросу этому. И еще двум
http://groups.google.ru/group/stocksharp/browse_thread/thread/3491b38a29699258
и
http://groups.google.ru/group/stocksharp/browse_thread/thread/be7ac8b525d72d25
Я видел сообщения. У Вас сложнее - надо время на подумать.
Я пока нашел такой выход из положения:
и в OnProcess соотв. проверяю
//проверяю время последней обработанной свечки и текущей if (_lastnextTime == _nextTime) return true;
var candle = _candleManager.GetTimeFrameCandle(base.Security, base.Interval, _nextTime);
DateTime temp = base.Interval.GetCandleBounds(base.Trader).Max;
if (candle == null) return true;
_lastnextTime = _nextTime;
Соотв. в событии получения новой свечки я поставил: _candleManager.NewCandles += (token, candles) => { DrawCandles(candles.Keys);
//задаю в стратегию новое время свечки Candle lst = candles.Keys.Last(); _strategy._nextTime = lst.Time;
Соотв. когда начнет работать стратегия, то со временем проблем не будет. Вроде работает, но не знаю правильно ли это.
Согласен. Пример, если хотите использовать в жизни, необходимо доработать. Если что-то сделаете, отпишите. Вместе посмотрим, и я вставлю в следующей версии Ваши изменения.
Да, в логе я имею ввиду в файле. Туда информация поступает как-то блоками, вот у меня щас исполнилась заявка, но информации об этом в файле нет, и уже когда допустим у меня новая заявка пойдет на котирование, то в файл я уже тогда получу информацию о моей предыдущей исполнившейся заявке.
Я работаю на вашем примере СМА. Заявку выставляю через. var order = base.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction, MarketPriceTypes.Following), volume);
order, base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit()); strategy.Start(); base.ChildStrategies.Add(strategy);
Я уже понял почему задержка идет, допустим если у меня щас в стакане цена 2145, то заявка не выставится пока не прийдет заявка лучше чем эта например 2144, и только тогда уже выставится моя заявка. Может я ошибаюсь, но судя из лога процес такой. Как это обойти? Я хочу чтоб заявка сразу ставилась.