← Zurück

Несколько вопросов по счетчику прибыль/убыток по 1 инструменту

Здравствуйте Михаил.

1)Есть необходимость считать прибыль|убыток без учета позиции, т.е. сколько наторговали за день в независимости от того какая позиция сейчас( если позиция открыта, то для подсчета она виртуально должна закрываться по рынку, я так думаю). Из методов я нашел _strategy.PnLManager.RelatedValue. Он так действует как я описал или иначе?

  1. Еще желательно посчитать в таком же виде прибыль|убыток, но только например за последнюю минуту. Получается уж больно громоздко и приблизительно из-за того что в перечислении сделок за последнюю минуту может находиться разное кол-во сделок(точнее я считаю объем контрактов в этих сделках) на покупку и продажу даже при нулевой позиции по инструменту(например попадает сделка на продажу, которая закрывала позицию для сделки на покупку совершенной более чем минуту назад)

// сделки на покупку за прошедшую минуту var _1minBuyTrades = _strategy1.Trades.Where(t => (t.Trade.Time > (_trader.MarketTime - TimeSpan.FromMinutes(1)) & t.Trade.OrderDirection == OrderDirections.Buy)); // сделки на продажу за последнюю минуту var _1minSellTrades = _strategy1.Trades.Where(t => (t.Trade.Time > (_trader.MarketTime - TimeSpan.FromMinutes(1)) & t.Trade.OrderDirection == OrderDirections.Sell)); // Прибыль|убыток за последнюю минуту = (объем контрактов Buy в каждой сделкецена сделки минус // (объем контрактов Buy - объем контрактов Sell + объем контрактов в позиции)цену середины спреда // минус объем контрактов Sell в каждой сделкецена сделки) _1minuteProfit = _1minBuyTrades.Sum(rr => (rr.Trade.Volumerr.Trade.Price)) - (_1minBuyTrades.Sum(tr => tr.Trade.Volume) - (_1minSellTrades.Sum(tr => tr.Trade.Volume) + MainStrategyPositionCounter))_strategy1.Security.GetMarketPrice(OrderDiretions.Sell, MarketPriceTypes.Middle) - _1minSellTrades.Sum(rr => (rr.Trade.Volumerr.Trade.Price));

Мне не обязательно высчитывая прибыльность торговли по времени, можно и по кол-ву последних сделок в обе стороны, но прикидывая такой вариант у меня вышло еще сложнее. Если вы делали что-то подобное, подскажите как это упростить?

War dieses Thema hilfreich?

Thema teilen

Kommentare (0)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!