Residualer Momentum-Faktor-Strategie

Die Strategie Residualer Momentum-Faktor bewertet Wertpapiere anhand eines externen residualen Momentum-Scores. Jeden Monat am ersten Handelstag werden Long-Positionen im oberen Dezil und Short-Positionen im unteren Dezil eingegangen.

Details

• Einstiegskriterien: externer Datenfeed für residuales Momentum.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: Monatliches Rebalancing.
• Stops: Keine explizite Stop-Logik.
• Standardwerte:
  • Decile = 10
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Fundamental
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Fundamentaldaten
  • Stops: Nein
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Täglich
  • Saisonalität: Ja
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel