Bitcoin Intraday-Saisonalitätsstrategie

Strategie, die Bitcoin während vordefinierter starker Intraday-Stunden long geht.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 45%. Sie funktioniert am besten auf dem Kryptomarkt.

Das System beobachtet Stundenkerzen. Während ausgewählter UTC-Stunden hält es eine Long-Position, die auf den Portfoliowert dimensioniert ist. Außerhalb dieser Stunden wird auf Cash gewechselt. Aufträge unterhalb eines Mindest-USD-Wertes werden übersprungen.

Details

• Einstiegskriterien: BTC long während der angegebenen UTC-Stunden halten.
• Long/Short: Nur Long.
• Ausstiegskriterien: Ausstieg außerhalb der angegebenen Stunden.
• Stops: Nein.
• Standardwerte:
  • HoursLong = [0, 1, 2, 3]
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromHours(1)
• Filter:
  • Kategorie: Saisonalität
  • Richtung: Nur Long
  • Indikatoren: Keine
  • Stops: Nein
  • Komplexität: Grundlegend
  • Zeitrahmen: Intraday (1h)
  • Saisonalität: Ja
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel