Stochastic Implizite Volatilität Schieflage-Strategie

Die Stochastic Implied Volatility Skew-Strategie basiert auf der Schieflage der impliziten Volatilität des Stochastic.

Signale werden ausgelöst, wenn Stochastic Trendwechsel auf Intraday-Daten (5m) bestätigt. Dies macht die Methode für aktive Trader geeignet.

Stops basieren auf ATR-Vielfachen und Faktoren wie StochLength, StochK. Passen Sie diese Standardwerte an, um Risiko und Ertrag auszubalancieren.

Details

• Einstiegskriterien: siehe Implementierung für Indikatorbedingungen.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: entgegengesetztes Signal oder Stop-Logik.
• Stops: Ja, mit indikatorbasierten Berechnungen.
• Standardwerte:
  • StochLength = 14
  • StochK = 3
  • StochD = 3
  • IvPeriod = 20
  • StopLoss = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Stochastic, Skew
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday (5m)
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel