Adaptiver RSI Volumen-Filter-Strategie

Die Adaptive RSI Volume Filter-Strategie handelt basierend auf adaptivem RSI mit Volumenbestätigung.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 106%. Sie erzielt die besten Ergebnisse am Aktienmarkt.

Signale werden ausgelöst, wenn die Indikatoren gefilterte Einstiege auf Intraday-Daten (5m) bestätigen. Dies macht die Methode für aktive Trader geeignet.

Stops basieren auf ATR-Vielfachen und Faktoren wie MinRsiPeriod, MaxRsiPeriod. Passen Sie diese Standardwerte an, um Risiko und Ertrag auszubalancieren.

Details

• Einstiegskriterien: Siehe Implementierung für Indikatorbedingungen.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: Gegensätzliches Signal oder Stop-Logik.
• Stops: Ja, unter Verwendung indikatorbasierter Berechnungen.
• Standardwerte:
  • MinRsiPeriod = 10
  • MaxRsiPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • VolumeLookback = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Mehrere Indikatoren
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday (5m)
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel