CCI Volatilitätsfilter-Strategie

Die CCI Volatility Filter-Strategie basiert auf CCI mit Volatilitätsfilter.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 58%. Sie funktioniert am besten im Aktienmarkt.

Signale werden ausgelöst, wenn die Indikatoren gefilterte Einstiege auf Intraday-Daten (5m) bestätigen. Dies macht die Methode für aktive Trader geeignet.

Stops basieren auf ATR-Vielfachen und Faktoren wie CciPeriod, AtrPeriod. Passen Sie diese Standardwerte an, um Risiko und Ertrag auszubalancieren.

Details

• Einstiegskriterien: siehe Implementierung für Indikatorbedingungen.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: entgegengesetztes Signal oder Stop-Logik.
• Stops: Ja, unter Verwendung indikatorbasierter Berechnungen.
• Standardwerte:
  • CciPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • CciOversold = -100m
  • CciOverbought = 100m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Mehrere
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday (5m)
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel