Ichimoku-Cloud-Breiten-Mean-Reversion-Strategie

Die Ichimoku-Cloud-Breiten-Mean-Reversion-Strategie konzentriert sich auf extreme Ablesungen des Ichimoku-Indikators, um Rückkehrpotenziale zu nutzen. Starke Abweichungen vom normalen Niveau halten selten an.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 124%. Die Strategie funktioniert am besten auf dem Devisenmarkt.

Trades werden ausgelöst, wenn der Indikator weit von seinem Mittelwert abweicht und dann beginnt, sich umzukehren. Sowohl Long- als auch Short-Setups beinhalten einen Schutz-Stop.

Geeignet für Swing-Trader, die Schwankungen erwarten. Die Strategie schließt Positionen, sobald der Ichimoku-Indikator wieder zum Gleichgewicht zurückkehrt. Ausgangsparameter TenkanPeriod = 9.

Details

• Einstiegskriterien: Indikator kreuzt zurück zum Mittelwert.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: Indikator kehrt zum Durchschnitt zurück.
• Stops: Ja.
• Standardwerte:
  • TenkanPeriod = 9
  • KijunPeriod = 26
  • SenkouSpanBPeriod = 52
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Ichimoku
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Kurzfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel