Keltner-Breiten-Mean-Reversion-Strategie

Die Keltner-Breiten-Mean-Reversion-Strategie konzentriert sich auf extreme Ablesungen des Keltner-Kanals, um Rückkehrpotenziale zu nutzen. Starke Abweichungen vom normalen Niveau halten selten an.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 160%. Die Strategie funktioniert am besten auf dem Devisenmarkt.

Trades werden ausgelöst, wenn der Indikator weit von seinem Mittelwert abweicht und dann beginnt, sich umzukehren. Sowohl Long- als auch Short-Setups beinhalten einen Schutz-Stop.

Geeignet für Swing-Trader, die Schwankungen erwarten. Die Strategie schließt Positionen, sobald der Keltner-Kanal wieder zum Gleichgewicht zurückkehrt. Ausgangsparameter EmaPeriod = 20.

Details

• Einstiegskriterien: Indikator kreuzt zurück zum Mittelwert.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: Indikator kehrt zum Durchschnitt zurück.
• Stops: Ja.
• Standardwerte:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • KeltnerMultiplier = 2.0m
  • WidthLookbackPeriod = 20
  • WidthDeviationMultiplier = 2.0m
  • AtrStopMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Keltner
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Kurzfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel