RSI-Ausbruch-Strategie

Die RSI-Ausbruch-Strategie sucht nach Momentum-Schüben, wenn der Relative Strength Index seinen typischen Bereich überschreitet. Durch die Messung von RSI-Abweichungen von seinem gleitenden Durchschnitt zielt das System darauf ab, neue Trends zu erfassen, sobald sie beginnen.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 88%. Die Strategie funktioniert am besten am Aktienmarkt.

Eine Long-Position wird eröffnet, wenn der RSI über den Durchschnitt plus Multiplier mal die Standardabweichung schließt. Eine Short-Position wird eingegangen, wenn der RSI unter den Durchschnitt minus diesen Multiplikator fällt. Positionen werden geschlossen, sobald der RSI zurück durch seinen Durchschnittswert kreuzt.

Momentum-Trader können diesen Ansatz nützlich finden, um frühe Ausbrüche zu identifizieren und gleichzeitig definierte Ausstiegsniveaus beizubehalten. Ein Stop-Loss-Prozentsatz schützt vor plötzlichen Umkehrungen.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: RSI > Avg + Multiplier * StdDev
  • Short: RSI < Avg - Multiplier * StdDev
• Long/Short: Beide Seiten.
• Ausstiegskriterien:
  • Long: Ausstieg wenn RSI < Avg
  • Short: Ausstieg wenn RSI > Avg
• Stops: Ja, prozentualer Stop-Loss.
• Standardwerte:
  • RsiPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filter:
  • Kategorie: Ausbruch
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: RSI
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel