Keltner Volume Strategie

Implementierung der Strategie Keltner Channels + Volume. Kaufen, wenn der Preis über den oberen Keltner Channel ausbricht und das Volumen über dem Durchschnitt liegt. Verkaufen, wenn der Preis unter den unteren Keltner Channel ausbricht und das Volumen über dem Durchschnitt liegt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 58%. Am besten geeignet für den Aktienmarkt.

Die Keltner Channel-Grenzen definieren potenzielle Umkehrpunkte, und erhöhtes Volumen signalisiert Überzeugung. Das System handelt, wenn der Preis eine Band mit zunehmendem Volumen berührt.

Trader, die Volumenbestätigung an Volatilitätsbändern suchen, bevorzugen möglicherweise dieses Setup. Stops werden aus dem ATR berechnet.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Close < LowerBand && Volume > AvgVolume
  • Short: Close > UpperBand && Volume > AvgVolume
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien:
  • Preis kreuzt EMA
• Stops: ATR-basiert mit StopLoss
• Standardwerte:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • Multiplier = 2.0m
  • VolumeAvgPeriod = 20
  • StopLoss = new Unit(2, UnitTypes.Absolute)
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Keltner Channel, Volumen
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel