Strategie Bollinger Volume

Strategie, die Bollinger Bands-Ausbrüche mit Volumenbestätigung nutzt. Einstieg in Positionen, wenn der Preis über/unter die Bollinger Bands bricht und dabei erhöhtes Volumen vorliegt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 178%. Sie funktioniert am besten im Aktienmarkt.

Bollinger-Bänder zeigen Volatilitätsexpansion und das Volumen bestätigt den Ausbruch. Positionen werden eröffnet, wenn der Preis außerhalb eines Bands mit starker Aktivität schließt.

Geeignet für Ausbruchs-Trader, die eine Fortsetzung erwarten. Ein ATR-basierter Stop hält Verluste überschaubar.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Close > UpperBand && Volume > AvgVolume * VolumeMultiplier
  • Short: Close < LowerBand && Volume > AvgVolume * VolumeMultiplier
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien:
  • Preis kehrt zum mittleren Band zurück
• Stops: ATR-basiert mit StopLossAtr
• Standardwerte:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • VolumePeriod = 20
  • VolumeMultiplier = 1.5m
  • StopLossAtr = 2.0m
  • AtrPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Bollinger Bands, Volume
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel