Strategie VWMA Cross

Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) betont Preisniveaus mit höherem Handelsvolumen. Diese Strategie handelt Kreuzungen zwischen dem Preis und dem VWMA.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 184%. Am besten funktioniert es im Kryptomarkt.

Ein Schlusskurs über dem VWMA nach einer Phase darunter erzeugt ein Long-Signal, während ein Rückfall unter den VWMA einen Short-Trade auslöst. Positionen enden, wenn der Preis wieder in die entgegengesetzte Richtung kreuzt.

Die Verwendung eines volumengewichteten Durchschnitts reduziert das Rauschen aus Perioden mit niedrigem Volumen.

Details

• Einstiegskriterien: Preis kreuzt VWMA von unten oder oben.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: Umgekehrtes Kreuz oder Stop.
• Stops: Ja.
• Standardwerte:
  • VWMAPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filter:
  • Kategorie: Trend
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: VWMA
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Grundlegend
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel