RSI Breakout Strategy (C#)

RSI-Ausbruch-Strategie

Die RSI-Ausbruch-Strategie sucht nach Momentum-Schüben, wenn der Relative Strength Index seinen typischen Bereich überschreitet. Durch die Messung von RSI-Abweichungen von seinem gleitenden Durchschnitt zielt das System darauf ab, neue Trends zu erfassen, sobald sie beginnen.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 88%. Die Strategie funktioniert am besten am Aktienmarkt.

Eine Long-Position wird eröffnet, wenn der RSI über den Durchschnitt plus Multiplier mal die Standardabweichung schließt. Eine Short-Position wird eingegangen, wenn der RSI unter den Durchschnitt minus diesen Multiplikator fällt. Positionen werden geschlossen, sobald der RSI zurück durch seinen Durchschnittswert kreuzt.

Momentum-Trader können diesen Ansatz nützlich finden, um frühe Ausbrüche zu identifizieren und gleichzeitig definierte Ausstiegsniveaus beizubehalten. Ein Stop-Loss-Prozentsatz schützt vor plötzlichen Umkehrungen.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: RSI > Avg + Multiplier * StdDev
  • Short: RSI < Avg - Multiplier * StdDev
• Long/Short: Beide Seiten.
• Ausstiegskriterien:
  • Long: Ausstieg wenn RSI < Avg
  • Short: Ausstieg wenn RSI > Avg
• Stops: Ja, prozentualer Stop-Loss.
• Standardwerte:
  • RsiPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) Avg und StdDev sind Mittelwert und Standardabweichung der letzten AveragePeriod Werte von RSI einschließlich des aktuellen. Der Stop liegt bei festen StopLossPercent vom Einstiegspreis und wird auch zwischen den Kerzen überwacht; 0 schaltet ihn ab. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Ausbruch
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: RSI
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel