Volume Mean Reversion Strategy (C#)

Volumen Mean-Reversion-Strategie

Dieses System sucht nach ungewöhnlich hohem oder niedrigem Handelsvolumen im Verhältnis zu seinem historischen Durchschnitt. Signifikante Volumenspitzen kehren oft zurück, wenn sich die Aktivität normalisiert, und bieten potenzielle Gegentrades.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 76%. Die Strategie funktioniert am besten im Forex-Markt.

Ein Long-Einstieg erfolgt, wenn das Volumen unter den Durchschnitt minus DeviationMultiplier mal die Standardabweichung fällt und der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Ein Short-Einstieg erfolgt, wenn das Volumen über das obere Band steigt und der Preis über dem Durchschnitt liegt. Trades werden geschlossen, sobald das Volumen in Richtung seines mittleren Niveaus zurückkehrt.

Die Strategie eignet sich für Trader, die auf Erschöpfung nach Volumenspitzen achten. Ein prozentualer Stop-Loss schützt vor Szenarien, in denen das Volumen weiter in dieselbe Richtung expandiert.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Volume < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
  • Short: Volume > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
• Long/Short: Beide Seiten.
• Ausstiegskriterien:
  • Long: Ausstieg wenn volume > Avg
  • Short: Ausstieg wenn volume < Avg
• Stops: Ja, prozentualer Stop-Loss.
• Standardwerte:
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • StopLossPercent = 2 Avg und StdDev sind Mittelwert und Standardabweichung der letzten AveragePeriod Werte von Volumen einschließlich des aktuellen, MA ist der einfache gleitende Durchschnitt der letzten AveragePeriod Schlusskurse. Der Stop liegt bei festen StopLossPercent vom Einstiegspreis und wird auch zwischen den Kerzen überwacht; 0 schaltet ihn ab. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Volume
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel