Keltner Macd Strategy (C#)

Strategie Keltner Macd

Strategie basierend auf Keltner Channels und MACD. Geht long, wenn der Preis über den oberen Keltner Channel ausbricht und MACD > Signal. Geht short, wenn der Preis unter den unteren Keltner Channel ausbricht und MACD < Signal. Ausstieg, wenn MACD seine Signallinie in der entgegengesetzten Richtung kreuzt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 169%. Sie funktioniert am besten auf dem Kryptomarkt.

Keltner Channel-Ausbrüche dienen als Auslöser, und MACD-Momentum filtert die Richtung. Die Strategie initiiert Trades, sobald beide Signale übereinstimmen.

Gut für Trader, die Volatilitätsexpansionen mit Momentum-Rückenwind verfolgen. Ein ATR-basierter Stop begrenzt das Risiko.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Close > UpperBand && MACD > Signal
  • Short: Close < LowerBand && MACD < Signal
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien: MACD-Kreuzung in entgegengesetzter Richtung
• Stops: ATR-basiert mit AtrMultiplier
• Standardwerte:
  • EmaPeriod = 20
  • Multiplier = 2m
  • AtrPeriod = 14
  • MacdFastPeriod = 12
  • MacdSlowPeriod = 26
  • MacdSignalPeriod = 9
  • AtrMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() Der Kanal ist der EMA plus und minus Multiplier ATR. Der Stop liegt AtrMultiplier ATR vom Einstiegsschluss entfernt und wird auf Kerzenschlüssen geprüft. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Keltner Channel, MACD
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel