Parabolic Sar Volume Strategy (C#)

Strategie Parabolic Sar Volume

Strategie, die Parabolic SAR mit Volumenbestätigung kombiniert. Einstieg in Trades, wenn der Preis den Parabolic SAR bei überdurchschnittlichem Volumen kreuzt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 151%. Sie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Parabolic SAR identifiziert Trendwechsel und höheres Volumen validiert das Signal. Trades beginnen, wenn der SAR-Wechsel mit zunehmendem Volumen einhergeht.

Nützlich für Trader, die volumenbasierte Bewegungen verfolgen. Der SAR-Trail schützt vor großen Verlusten.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Close > SAR && Volume > AvgVolume
  • Short: Close < SAR && Volume > AvgVolume
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien: SAR-Wechsel
• Stops: Verwendet Parabolic SAR als Trailing Stop
• Standardwerte:
  • Acceleration = 0.02m
  • MaxAcceleration = 0.2m
  • VolumePeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() AvgVolume ist das durchschnittliche Volumen der vorherigen VolumePeriod Kerzen. Ein Long schließt, wenn der SAR über den Kurs wechselt, ein Short, wenn er darunter wechselt. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Ausbruch
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Parabolic SAR, Parabolic SAR, Volumen
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel