Bollinger Williams R Strategy (C#)

Strategie Bollinger Williams R

Strategie basierend auf Bollinger Bands und Williams %R-Indikatoren. Geht Long, wenn der Preis am unteren Band liegt und Williams %R überverkauft ist (< -80). Geht Short, wenn der Preis am oberen Band liegt und Williams %R überkauft ist (> -20).

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 103%. Die Strategie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Bollinger Bands zeigen Volatilitätsausbrüche auf, und Williams %R stellt sicher, dass das Momentum extrem ist. Positionen öffnen sich, wenn der Preis außerhalb eines Bandes mit einer passenden Williams %R-Lesung schließt.

Am besten für Volatilitätsexpansions-Trader. ATR-Stops handhaben ungünstige Wendungen.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Close < LowerBand && WilliamsR < -80
  • Short: Close > UpperBand && WilliamsR > -20
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien: Preis kehrt zum mittleren Band zurück
• Stops: ATR-basiert mit AtrMultiplier
• Standardwerte:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • WilliamsRPeriod = 14
  • WilliamsROversold = -80
  • WilliamsROverbought = -20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Die Werte -80 und -20 in den Regeln sind die Standardwerte von WilliamsROversold und WilliamsROverbought. Der Stop liegt AtrMultiplier ATR (AtrPeriod) vom Einstiegsschluss entfernt und wird auf Kerzenschlüssen geprüft. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Bollinger Bands, Williams %R, R
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel