Rsi Williams R Strategy (C#)

Strategie Rsi Williams R

Implementierung der Strategie - RSI + Williams %R. Kaufen, wenn der RSI unter 30 und der Williams %R unter -80 liegt (doppelte Überverkauftbedingung). Verkaufen, wenn der RSI über 70 und der Williams %R über -20 liegt (doppelte Überkauftbedingung).

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 76%. Die Strategie funktioniert am besten auf dem Forexmarkt.

Der RSI beschreibt den allgemeinen Momentum, während der Williams %R ein schnelleres Umkehrsignal liefert. Trades werden ausgelöst, wenn beide Oszillatoren übereinstimmen.

Gut für aktive Trader, die kurze Swings verfolgen. Ein prozentualer Stop wird eingesetzt.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: RSI < RsiOversold && WilliamsR < WilliamsROversold
  • Short: RSI > RsiOverbought && WilliamsR > WilliamsROverbought
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien:
  • RSI kehrt in die neutrale Zone zurück
• Stops: Prozentbasiert mit StopLossPercent
• Standardwerte:
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 30m
  • RsiOverbought = 70m
  • WilliamsRPeriod = 14
  • WilliamsROversold = -80m
  • WilliamsROverbought = -20m
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Die neutrale Zone ist die Mitte der RSI-Skala: Ein Long schließt, sobald RSI wieder auf 50 steigt, ein Short, sobald er wieder auf 50 fällt. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: RSI, Williams %R, R
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel