Vwap Volume Strategy (C#)

VWAP Volume Strategie

Strategie, die VWAP und Volumen-Indikatoren kombiniert. Kauft/verkauft bei VWAP-Ausbrüchen, die durch überdurchschnittliches Volumen bestätigt werden.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 52%. Am besten geeignet für den Kryptomarkt.

Diese Strategie nutzt den VWAP zur Bewertung des fairen Wertes und erfordert eine Volumenbestätigung vor dem Trade. Die Idee ist, sich Bewegungen anzuschließen, die durch starke Marktteilnahme unterstützt werden.

Intraday-Trader, die sich auf Volumenkennzahlen konzentrieren, können diese Methode anwenden. Verluste werden durch einen prozentualen Stop begrenzt.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Close < VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
  • Short: Close > VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien:
  • Preis kreuzt zurück durch den VWAP
• Stops: Prozentbasiert mit StopLossPercent
• Standardwerte:
  • VolumePeriod = 20
  • VolumeThreshold = 1.5m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Der Markt handelt rund um die Uhr, daher beginnt der Sitzungs-VWAP mit jedem UTC-Tag neu und gewichtet den typischen Preis jeder Kerze mit ihrem Volumen. AvgVolume ist das durchschnittliche Volumen der vorherigen VolumePeriod Kerzen. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: VWAP, Volumen
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel