Bollinger Adx Strategy (C#)

Bollinger ADX Strategie

Strategie, die Bollinger Bands und den ADX-Indikator kombiniert. Sucht nach Ausbrüchen mit starker Trendbestätigung.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 46%. Am besten geeignet für den Aktienmarkt.

Preisbewegungen außerhalb der Bollinger Bands werden durch ADX auf Stärke gefiltert. Trades werden ausgelöst, wenn ein Band-Ausbruch mit einem hohen ADX zusammenfällt.

Nützlich bei Volatilitätsschüben, die von starken Trends begleitet werden. Die Stop-Größe wird durch ATR bestimmt.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Close < LowerBand && ADX > AdxThreshold
  • Short: Close > UpperBand && ADX > AdxThreshold
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien:
  • Bollinger Mean Reversion
• Stops: ATR-basiert mit AtrMultiplier
• Standardwerte:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25m
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • AtrPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Wie die Einstiegskriterien zeigen, wird ein Bandbruch bei starkem ADX gegengehandelt: Die Position setzt auf die Rückkehr zum Mittelband (dem gleitenden Durchschnitt der Bänder), wo sie schließt. Der Stop liegt AtrMultiplier ATR (AtrPeriod) vom Einstiegsschluss entfernt und wird auf Kerzenschlüssen geprüft. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Bollinger Bands, ADX
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel