Rsi Stochastic Strategy (C#)

Strategie Rsi Stochastic

Strategie, die RSI und Stochastic Oszillator zur doppelten Bestätigung von überverkauften und überkauften Bedingungen kombiniert.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 181%. Sie funktioniert am besten im Kryptomarkt.

Der RSI bietet eine breitere Momentumansicht, während Stochastic schnellere Signale nahe den Extremen gibt. Trades wechseln, wenn der Oszillator Levels innerhalb des RSI-Kontexts kreuzt.

Ideal für flinke Trader, die Oszillator-Setups bevorzugen. Die Strategie verlässt sich auf einen prozentualen Stop zur Risikobegrenzung.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: RSI < RsiOversold && StochK < StochOversold
  • Short: RSI > RsiOverbought && StochK > StochOverbought
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien:
  • Long: RSI > 50
  • Short: RSI < 50
• Stops: Prozentbasiert bei StopLossPercent
• Standardwerte:
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 30m
  • RsiOverbought = 70m
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOversold = 20m
  • StochOverbought = 80m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() StochK in den Regeln ist %K: die Stochastik über StochPeriod Kerzen, geglättet über StochK Kerzen; %D spielt keine Rolle und hat daher keine Einstellung. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: RSI, Stochastic Oscillator
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel