残余动量因子

残余动量因子 策略根据外部残余动量评分对证券排序。 每月第一个交易日做多最高分的十分位并做空最低分的十分位。

细节

• 入场条件：外部残余动量数据。
• 多空方向：双向。
• 出场条件：每月再平衡。
• 止损：无。
• 默认值：
  • Decile = 10
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• 筛选：
  • 分类：基本面
  • 方向：双向
  • 指标：基本面
  • 止损：无
  • 复杂度：中等
  • 时间框架：日线
  • 季节性：是
  • 神经网络：否
  • 背离：否
  • 风险级别：中等