12个月周期策略

该 Python 策略利用“12个月周期”异常。根据一年前同月的收益率对股票排序，每月买入前10%并卖空后10%，构建基于滞后年度表现的市场中性组合。

系统使用日线数据类模月末收益价，并在每月初进行再平衡。夹头按 Leverage 参数加权，使多空两侧的美元曝口保持平衡。

细节

• 标的范围：用户自定义的证券列表。
• 信号：比较与去年同月的百分比变化。
• 组合：买入前十分之一，卖空后十分之一；每步踏动均依 Leverage 加权。
• 调仓：每月一次。
• 数据：日线聚合为月度收益价。