货币动量因子策略

该策略按中期动量对货币进行排序，构建多空组合。动量最强的货币做多，最弱的做空，头寸等权分配。

动量基于日K线计算，并在每个月的第一个交易日进行再平衡。为减少噪音，低于最小美元阈值的订单将被忽略。

细节

• 投资范围：一组货币对或相关ETF。
• 信号：做多动量排名前K的货币，做空排名后K的货币。
• 观察期：使用Lookback根日K线计算收益（默认252）。
• 再平衡：每月一次。
• 仓位：多空对冲，美元中性。
• 参数：
  • Universe – 可交易的货币标的。
  • Lookback – 动量计算所需K线数量。
  • K – 多头和空头各包含的资产数。
  • MinTradeUsd – 最小交易金额。
  • CandleType – 使用的K线周期（默认1天）。
• 注意：示例代码未实现真实的动量计算，仅用于演示。